RATS es el software de econometría y análisis de series de tiempo, utilizable en una amplia gama de tareas. Estas son algunas de las cosas que usted puede hacer con RATS:
- Manejar juegos de datos y hacer una variedad de transformaciones de datos.
- Estimar muchas clases de modelos de regresión.
- Desarrollar virtualmente cualquier técnica de series de tiempo.
- Generar proyecciones y correr simulaciones.
Crear, grabar, imprimir y exportar gráficos de series de tiempo de alta calidad.
Que hay de nuevo en la versión 7.0?
La versión 7.0 de RATS está disponible para Windows, mientras que las versiones para Mac y UNIX lo estarán en muy poco tiempo. A continuación se encuentran algunas de las características más importantes de RATS 7.0:
- Ayudantes Nuevos y Mejorados: RATS ahora le ofrece más de 24 amigables Wizards, con interfaces intuitivas que usted puede utilizar para leer datos o estimar y analizar modelos tipo VAR. Muchos de los ayudantes existentes han sido mejorado para hacerlos más fáciles de utilizar y ofrecerle al usuario un mayor control.
- Graficas mejoradas: la versión 7.0 incluye gráficos con una mejor apariencia y un mayor control para el usuario sobre las características estéticas de las graficas.
- Nuevas Instrucciones DSGE: DSGE (utilizado en modelos Dynamic Stochastic General Equilibrium) analiza modelos tanto lineales como no lineales con parámetros de valores esperados, lo cual resolverá conjuntos de matrices que pueden después ser analizadas por la instrucción DLM (modelos de estado y tiempo).
- Mayor Soporte para IV/GMM: Las cuatro instrucciones para aplicaciones de mínimos cuadrados (LINREG y NLLS para solo una ecuación, y SUR y NLSYSTEM para sistemas de ecuaciones), ahora tienen un conjunto de opciones comunes para manejar estimados de GMM de una manera más flexible (por ejemplo, la capacidad de escoger el método a través del cual se actualizan las matrices). El mayor cambio en cuanto a esta característica, se encuentra en la existencia de capacidades GMM para SUR (Seemingly Unrelated Regression).
- Nuevas funciones: La versión 7.0 le ofrece treinta nuevas funciones integradas, lo cual le da un total de casi 90 funciones nuevas agregadas desde la versión 6.0.
- Nuevos manuales: Los manuales de RATS 7.0 han sido revisados para documentar todas las nuevas características y cambios que ofrece la versión 7.0, además de las actualizaciones que aparecieron desde el lanzamiento de la versión 6.0.
- Sintaxis Simplificada: La versión 7.0 introduce una sintaxis más enfocada para todo tipo de instrucciones. Ahora el usuario tendrá opciones que sean más fácil de recordar que las antiguas y largas listas de parámetros.
Si usted no ha estado al tanto de la evolución de RATS, se sorprenderá de la cantidad de cambios que han sido agregados en los últimos años. La versión 7.0 es la séptima actualización de RATS desde el lanzamiento de la versión 6.0 en el 2004.
Conozca más sobre Rats
El siguiente texto fué escrito por el Doctor Jesús Otero, Ph.D, para el Foro de Econometría realizado en la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia:
- RATS es un lenguaje de programación, desarrollado por Thomas Doan de ESTIMA, orientado al análisis de series de tiempo, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de las frecuencias.
- RATS posee instrucciones que facilitan:
- Manipulación de datos
- Transformación y creación de variables
- Generación de fórmulas algebraicas
- Realización de operaciones con matrices
- Estimación de modelos uni-ecuacionales y multi-ecuacionales
- En la medida en que RATS es un lenguaje de programación, el usuario tiene la posibilidad de programar prácticamente cualquier procedimiento.
- Por esta misma razón, el usuario no tiene que esperar por actualizaciones del programa para aplicar las últimas técnicas econométricas.
- Estos procedimientos pueden ser escritos en forma interactiva, es decir línea por línea, o en lo que se conoce como el modo "Batch", es decir mediante la creación de un archivo con instrucciones en lenguaje RATS, que posteriormente es procesado por el programa.
- Es importante mencionar que una de las grandes ventajas que tienen a su disposición los usuarios de RATS es la existencia de un "grupo de discusión", en el cual otros usuarios intercambian ideas y procedimientos especializados.
- Este grupo de discusión cuenta incluso con la participación activa de los programadores de ESTIMA, y algunos de los procedimientos aquí propuestos pueden llegar a ser incluidos en versiones posteriores del programa, o en la página en Internet de ESTIMA (www.estima.com).
- RATS, además, ofrece una gran variedad de funciones de probabilidad, permitiendo a sus usuarios la realización de simulaciones de Monte Carlo.
- Estas simulaciones cumplen un papel importante en el estudio de las propiedades en muestra pequeña de diversos estimadores y pruebas estadísticas. La realización de simulaciones de Monte Carlo en RATS no sólo es importante en labores de investigación, sino que también cumple un papel primordial en la docencia, pues ofrece a profesores y estudiantes la posibilidad de replicar resultados disponibles en la literatura econométrica.
- Profesores y estudiantes también tienen a su disposición un buen número de ejemplos de procedimientos que replican ejercicios tomados de varios libros de econometría de diferentes niveles de complejidad.
- En síntesis, RATS es un programa que se ajusta a las necesidades de los economistas que llevan a cabo trabajo de tipo econométrico.
- RATS ofrece gran variedad de procedimientos de estimación, y aquellos que no están disponibles pueden ser programados por el mismo usuario, u obtenidos de otros.
Cats
(Tomado de texto escrito por el Doctor Jesús Otero, Ph.D, para el Foro de Econometría realizado en la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia)
CATS (Cointegration Analysis of Time Series) es un programa de computador escrito en lenguaje RATS, que permite efectuar análisis de cointegración mediante la técnica de Johansen (1988, JEDC). Este programa fue desarrollado por Henrik Hansen y Katarina Juselius de la Universidad de Copenague.
CATS funciona de forma interactiva en la ventana de RATS, y es probablemente la aplicación mas sofisticada que ha sido escrita en lenguaje RATS (el código del programa CATS ocupa aproximadamente sesenta hojas tamaño carta).
No obstante lo anterior, CATS provee un ambiente amigable, similar al de un programa econométrico de "bajo nivel", ejemplo E-VIEWS o Pc-GIVE.
Para ejecutar el programa CATS se utilizan dos o tres líneas de código, cuyo formato es muy similar al que se utiliza, por ejemplo, para efectuar análisis de regresión en RATS.
Una vez se ejecuta el programa CATS, aparece una nueva opción en el menú, denominada "Cats", justo a la derecha de la opción de menú "Help" . En este momento el usuario sale del ambiente RATS y entra al ambiente CATS.
El procedimiento principal que ofrece CATS es el que se denomina I1. Este procedimiento permite al usuario definir:
- Las variables endógenas y exógenas que se van a incluír en el modelo VAR (no necesariamente I(1))
- El orden del VAR
- El período muestral
- Los componentes determinísticos del modelo (intercepto, tendencia, y variables ficticias estacionales centradas).
Una vez especificado el modelo, el procedimiento I1 incluye rutinas para:
- Determinar el rango de la matriz de largo plazo (Π)
- Contrastar hipótesis sobre los parámetros de los vectores de co-integración y coeficientes de ajuste
- Efectuar pruebas de hipótesis sobre los residuos del modelo (correlación serial, heterocedasticidad, ARCH y normalidad)
- Estimar el modelo de forma recursiva con el propósito de examinar la estabilidad de sus parámetros.
Además del procedimiento I1, CATS ofrece los procedimientos TSPROP y RANK:
- TSPROP permite efectuar pruebas de exclusión de largo plazo y exogeneidad débil (para efectuar estas pruebas se requiere conocimiento del número de vectores de cointegración).
- El procedimiento RANK, por su parte, calcula los estadísticos de máximo valor propio y de traza para todas las posibles combinaciones de componentes determinísticos permitidas por CATS (este procedimiento puede resultar útil para examinar si los resultados obtenidos son robustos a diferentes especificaciones del componente determinístico del modelo).
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