RATS es el software de econometría y análisis de series de tiempo, utilizable en una amplia gama de tareas. Estas son algunas de las cosas que usted puede hacer con RATS:
- Manejar juegos de datos y hacer una variedad de transformaciones de datos.
- Estimar muchas clases de modelos de regresión.
- Desarrollar virtualmente cualquier técnica de series de tiempo.
- Generar proyecciones y correr simulaciones.
Crear, grabar, imprimir y exportar gráficos de series de tiempo de alta calidad.
Que hay de nuevo en RATS 7.2?
RATS 7.2 ofrece mayor velocidad para usuarios de Windows, nuevos ajustes de temporada, capacidades de manejo de bases de datos para la versión Profesional y la revisión de la herramienta de RATSDATA.
Aumento de Velocidad para WinRATS
Gracias a un nuevo compilador que produce un código más eficiente, los usuarios Windows encontraran que RATS 7.2 maneja cálculos casi dos veces más rápido que versiones anteriores. EN la siguiente tabla se encuentran los tiempos de ejecución (en segundos) de tareas con uso intensivo de memoria:
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Versión 7.1
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Versión 7.2
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IRFs de Monte Carlo
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101
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54
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GARCH - Gibbs
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22
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11
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GARCH Multivariable
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523
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275
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Como se ve en la tabla, la versión 7.2 corre estas aplicaciones aproximadamente dos veces más rápido que la versión 7.1. También encontrará estos aumentos de velocidad corriendo otras aplicaciones que involucren cálculos numéricos en RATS. No se notará el aumento de velocidad en aplicaciones que utilizan más tiempo analizando entradas/salidas u operaciones sobre bases de datos.
Estas pruebas se corrieron sobre un sistema Windows XP con un procesador AMD Athlon 64 6800+ de 2.4 GHz.
WinRATS de 64-bit
La versión profesional de WinRATS ahora se envía tanto con la versión de 32 bits, como la de 64 bits. Si usted utiliza una versión de 64 bits de Windows (tanto XP como Vista) puede instalar la versión de 64 bits de WinRATS. Es importante resaltar que no hay ventajas de velocidad sobre la versión de 32 bits.
Ajuste de Temporada de X12 – Arima
La versión 7.2 Pro ofrece casi todas las herramientas disponibles en Census X12 – ARIMA, pero en una forma más flexible, a través de RATS. X12 – ARIMA consiste en un motor X11 actualizado, incluyendo ajustes log-aditivos y pseudo-aditivos, combinado con una mejor administración de outliers.
Soporte de Base de Datos FRED
La versión Profesional de RATS 7.2 también soporta acceso a la base de datos FRED (base de datos del Banco de Reserva de St. Louis). Usted puede navegar a través de su catalogo en línea, visualizar y graficar datos y copiar-y-pegar series de datos a un archivo de RATS.
BOXJENK
Esto incluye varias nuevas opciones para el modelaje y detección automática de outliers en "RegARIMA". En cuanto al modelaje de RegARIMA, el énfasis se tuvo sobre el modelo de regresión en vez de un modelo de series de tiempo, para disminuir errores. Ahora usted puede extraer la ecuación de la media independientemente del modelo de ARIMA. Usted también puede detectar outliers automáticamente, escanear y ajustar aditivos, cambiar de nivel y realizar cambios temporales a los outliers.
DSGE
Esta instrucción, introducida en la versión 7, ha tenido una gran cantidad de mejoras a sus capacidades de cálculo y ofrece un claro reporte de errores encontrados en el modelo. La versión 7.2 también agrega la opción de ETZ, la cual produce las matrices necesarias para ajustar el modelo dadas perturbaciones exógenas conocidas.
Nuevos Wizards
Se han incluido nuevos Wizards de ayuda para pruebas principales (seleccionando entre siete pruebas populares), estimación de densidad de kernel y una regresión no-parametrizada.
Nuevas Funciones
- %DLMGfromA analiza la matriz de transición de estados de un modelo de variables de estado y produce la matriz G, la cual transforma el modelo a sus estados estacionarios.
- %MSPExpand (P) toma la matriz reducida de probabilidades de transición de N x (N-1) (parametrizada así para propósitos de estimación) y la expande a una matriz de N x N.
- %RESHAPE (matriz, filas, columnas) cambia las dimensiones de un arreglo (usualmente de una forma rectangular a un vector, o viceversa).
- %SUMC (m) suma entre columnas y %SUMR (m) suma entre filas de una matriz m.
Conozca más sobre Rats
El siguiente texto fué escrito por el Doctor Jesús Otero, Ph.D, para el Foro de Econometría realizado en la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia:
- RATS es un lenguaje de programación, desarrollado por Thomas Doan de ESTIMA, orientado al análisis de series de tiempo, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de las frecuencias.
- RATS posee instrucciones que facilitan:
- Manipulación de datos
- Transformación y creación de variables
- Generación de fórmulas algebraicas
- Realización de operaciones con matrices
- Estimación de modelos uni-ecuacionales y multi-ecuacionales
- En la medida en que RATS es un lenguaje de programación, el usuario tiene la posibilidad de programar prácticamente cualquier procedimiento.
- Por esta misma razón, el usuario no tiene que esperar por actualizaciones del programa para aplicar las últimas técnicas econométricas.
- Estos procedimientos pueden ser escritos en forma interactiva, es decir línea por línea, o en lo que se conoce como el modo "Batch", es decir mediante la creación de un archivo con instrucciones en lenguaje RATS, que posteriormente es procesado por el programa.
- Es importante mencionar que una de las grandes ventajas que tienen a su disposición los usuarios de RATS es la existencia de un "grupo de discusión", en el cual otros usuarios intercambian ideas y procedimientos especializados.
- Este grupo de discusión cuenta incluso con la participación activa de los programadores de ESTIMA, y algunos de los procedimientos aquí propuestos pueden llegar a ser incluidos en versiones posteriores del programa, o en la página en Internet de ESTIMA (www.estima.com).
- RATS, además, ofrece una gran variedad de funciones de probabilidad, permitiendo a sus usuarios la realización de simulaciones de Monte Carlo.
- Estas simulaciones cumplen un papel importante en el estudio de las propiedades en muestra pequeña de diversos estimadores y pruebas estadísticas. La realización de simulaciones de Monte Carlo en RATS no sólo es importante en labores de investigación, sino que también cumple un papel primordial en la docencia, pues ofrece a profesores y estudiantes la posibilidad de replicar resultados disponibles en la literatura econométrica.
- Profesores y estudiantes también tienen a su disposición un buen número de ejemplos de procedimientos que replican ejercicios tomados de varios libros de econometría de diferentes niveles de complejidad.
- En síntesis, RATS es un programa que se ajusta a las necesidades de los economistas que llevan a cabo trabajo de tipo econométrico.
- RATS ofrece gran variedad de procedimientos de estimación, y aquellos que no están disponibles pueden ser programados por el mismo usuario, u obtenidos de otros.
Cats
(Tomado de texto escrito por el Doctor Jesús Otero, Ph.D, para el Foro de Econometría realizado en la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia)
CATS (Cointegration Analysis of Time Series) es un programa de computador escrito en lenguaje RATS, que permite efectuar análisis de cointegración mediante la técnica de Johansen (1988, JEDC). Este programa fue desarrollado por Henrik Hansen y Katarina Juselius de la Universidad de Copenague.
CATS funciona de forma interactiva en la ventana de RATS, y es probablemente la aplicación mas sofisticada que ha sido escrita en lenguaje RATS (el código del programa CATS ocupa aproximadamente sesenta hojas tamaño carta).
No obstante lo anterior, CATS provee un ambiente amigable, similar al de un programa econométrico de "bajo nivel", ejemplo E-VIEWS o Pc-GIVE.
Para ejecutar el programa CATS se utilizan dos o tres líneas de código, cuyo formato es muy similar al que se utiliza, por ejemplo, para efectuar análisis de regresión en RATS.
Una vez se ejecuta el programa CATS, aparece una nueva opción en el menú, denominada "Cats", justo a la derecha de la opción de menú "Help" . En este momento el usuario sale del ambiente RATS y entra al ambiente CATS.
El procedimiento principal que ofrece CATS es el que se denomina I1. Este procedimiento permite al usuario definir:
- Las variables endógenas y exógenas que se van a incluír en el modelo VAR (no necesariamente I(1))
- El orden del VAR
- El período muestral
- Los componentes determinísticos del modelo (intercepto, tendencia, y variables ficticias estacionales centradas).
Una vez especificado el modelo, el procedimiento I1 incluye rutinas para:
- Determinar el rango de la matriz de largo plazo (Π)
- Contrastar hipótesis sobre los parámetros de los vectores de co-integración y coeficientes de ajuste
- Efectuar pruebas de hipótesis sobre los residuos del modelo (correlación serial, heterocedasticidad, ARCH y normalidad)
- Estimar el modelo de forma recursiva con el propósito de examinar la estabilidad de sus parámetros.
Además del procedimiento I1, CATS ofrece los procedimientos TSPROP y RANK:
- TSPROP permite efectuar pruebas de exclusión de largo plazo y exogeneidad débil (para efectuar estas pruebas se requiere conocimiento del número de vectores de cointegración).
- El procedimiento RANK, por su parte, calcula los estadísticos de máximo valor propio y de traza para todas las posibles combinaciones de componentes determinísticos permitidas por CATS (este procedimiento puede resultar útil para examinar si los resultados obtenidos son robustos a diferentes especificaciones del componente determinístico del modelo).
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