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ESSALUD Implementa Risk Simulator como Apoyo para el proceso de Medición de Riesgo


Continuando con el cronograma de eventos programado para el mes de Mayo en Perú, debemos mencionar que  ESSALUD, entidad encargada del manejo de los recursos de salud de este país, decidió  empezar un proceso de medición del riesgo por medio de Risk Simulator.

Ahora ESSALUD es vigilado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y para el cumplimiento de la normatividad ha decidido incluir a Risk Simulator como herramienta que les apoyará en la medición del riesgo de mercado y en el manejo del portafolio de inversiones de la entidad.

Para llevar a cabalidad y con resultados óptimos, ESSALUD incluyo en su portafolio de actividades el entrenamiento especializado en Administración de Riesgo el cual con el respaldo de SOFTWARE shop, dio a sus empleados las bases para iniciar este proceso.

Con el respaldo de Brayan Rojas, instructor experto en el manejo de este software, SOFTWARE shop brindó un temario totalmente acondicionado a las necesidades que esta institución manifestó, dando así paso a la adaptabilidad y buen manejo del producto, proporcionando a los asistentes formulas y claves para superar algunas barreras que se venian presentando para sacar un resultado òptimo de las diversos reportes que allí se manejan. Recordemos que la clave del éxito no está solo en adquirir herramientas basadas en las últimas tecnologías, si no saber manejar y sacar el mejor resultado en su implementación diaria.

Brayan Rojas, instructor de SOFTWARE shop, junto al equipo de ESSALUD

El temario que se desarrollo para esta institución fue:

  • Introducción a la Teoría del Riesgo
    1. Qué es el riesgo y los tipos de riesgo
    2. Crisis Económicas y financieras y su relación con el riesgo
    3. Tipos de Riesgo
    Riesgo de crédito
    Riesgo de Mercado
    Riesgo Operacional
    4. Gestión del Riesgo
  • Fundamentación Estadística
    1. Estadística descriptiva
    2. Probabilidad y variables aleatorias
    3. Teorema central del límite (Conceptos básicos)
    4. ¿Qué es la Simulación Montecarlo? (Ej VPN en MS Excel)
  • Introducción a la Modelación con Risk Simulator
    1. Risk Simulator como complemento.
    2. Manejo de la barra de herramientas en Risk Simulator
    3. ¿Qué es un modelo?
    4. ¿Qué es una simulación?
    5. Pasos en el desarrollo de un modelo
    6. Seleccionando una distribución
    7. Introducción al BestFit
  • Pronósticos con Risk Simulator
    1. Introducción al pronóstico
    2. Introducción a la econometría
    Qué es regresión?
    Qué son los modelos de series de tiempo?
    Modelos de descomposición y pronóstico
    Promedio Móvil
    Suavizamiento exponencial
    Holt– Winter
    Modelos ARIMA
    3.Ejercicios de pronósticos
    Pronósticos de Variables Macroeconómicas
    Pronósticos de Estados Financieros
  • Riesgo de Mercado con Risk Simulator
    1. Metodología de Duración, Duración Modificada y Sensibilidad.
    2. Ejercicios prácticos.
    3. Riesgo de Convexidad.
    4. Qué es el VaR?
    5. Metodologías utilizadas en la medición del VaR: Delta-normal, Simulación Histórica, Monte Carlo
    6. Modelo de Portafolio de Acciones
    7. Modelo de Optimización Estocástica
  • Riesgo de Crédito con Risk Simulator
    1. Modelos de SCORING
    a. Modelos Logit
    b. Modelos Probit
    2. Cálculo de probabilidades de default
    3. Pérdidas Esperadas
  • Riesgo Operacional.
    1. Modelos de Severidad de Pérdida
    2. Identificación de la mejor distribución
    3. Modelos de Frecuencia de Pérdida
    4. Funciones de Probabilidad Discreta

Fueron 16 horas de curso, donde los asistentes pudieron tener un acercamiento mayor al software y aprovechar los conocimientos de Brayan Rojas, para despejar las dudas que tenian sobre el funcionamiento del mismo. Las personas que participaron son:

  • Ana Maria del Pilar Barrantes Obando - Gerencia de Inversiones
  • Juan  García Tarazona - Gerencia de Inversiones Financieras
  • Robert Nilton  Escobar Monzón - Gerencia de Inversiones
  • Gilmar Contreras Blas- Gerencia de Inversiones Financieras
  • Julio Cesar Sanabria Montañez- Gerencia de Inversiones
  • Nelly Rocio Huaman Guzmán- Profesional Especializado
  • Jorge Calero-Profesional Especializado
  • Christian Joel Vilcamango – Profesional Especializado
  • Carlo Castro – Profesional Especializado
  • Yany Luz Caya Alvarado – Gerente de Inversiones

Agradecemos a ESSALUD, por dispuso de sus instalaciones para realizar este entrenamiento y especialmente el trato que tuvieron con el personal de SOFTWARE shop, presente en este país.

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