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Entrenamientos realizados en Perú


Entrenamientos en Perú

Entrenamiento Especializado Introducción a Risk Simulator: Banco Central de Reserva del Perú

Durante 4 horas las directivas del Banco Central de Reservas del Perú interactuaron con el software Risk Simulator donde por medio de ejemplos se cuantificó el riesgo financiero y se vieron aplicaciones para la toma de decisiones.

Entrenamiento Especializado en Stata – Superfinanciera de Valores

Durante 16 horas los empleados de la Superfinanciera del área de riesgos e investigaciones tomaron una capacitación en Stata sobre modelos de regresión, series de tiempo y modelos de selección discreta.  Fortalecieron sus habilidades y conocimientos en el manejo de Stata, permitiéndoles mejorar en el desempeño en la herramienta y en el análisis estadístico y econométrico.

Análisis de datos y modelos de corte transversal con Stata

En el curso abierto realizado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas se tocaron tópicos avanzados con Stata como Modelo Probit y Logit, Pruebas de Hipótesis para uno o más regresores en Modelos no Lineales, Efectos Marginales de un Cambio Unitario en el Valor de un Regresor, Pruebas de Bondad de Ajuste y Poder de Predicción y Modelos Multilogit.

Entre los asistentes se encontraban personas de entidades como Financiera CREAR, USAT, Inversiones la Cruz, UPC y el Instituto Nacional de Salud Mental entre otros.

Análisis de datos y modelos de corte transversal con Stata

Taller didáctico presencial: Aplicaciones de los modelos GARCH en la estimación del VaR.

Con una presentación teórico práctica se analizaron variables financieras del mercado de valores, modelando la volatilidad por diversas metodologías GARCH y usando la volatilidad para estimar el Valor en Riesgo con el apoyo del software econométrico Stata y el software de simulación Risk Simulator a estudiantes y docentes de la Universidad San Martín de Porres.

Taller didáctico presencial: Aplicaciones de los modelos GARCH en la estimación del VaR.

Entrenamiento especializado en uso de simulación de monte carlo, optimización, pronósticos y árboles de decisión.

El entrenamiento abordó desde un enfoque sencillo y práctico las diferentes técnicas y herramientas que ofrece Risk Simulator en el manejo de información, así como su análisis e interpretación de resultados. Abordó desde un enfoque sencillo y práctico la Simulación de Monte Carlo, Optimización y Pronóstico dando a los participantes herramientas que le permitieron mejorar en la toma de decisiones.
Uno de los temas centrales fue cómo construir árboles de decisión para determinar qué alternativa es la mejor bajo incertidumbre, adicionalmente realizaron análisis de escenarios y de sensibilidad para obtener las probabilidades de cada uno de los posibles resultados.
Entre las entidades participantes a éste entrenamiento se encuentran PRIMA, Financiera CREAR, OSINERGIM, Caja Municipal de Ahorro de Arequipa, Universidad del Pacífico, entre otras.

Fundamentación en Administración de Riesgo con apoyo de Risk Simulator Superintendencia de Valores

Los integrantes del área de riesgos de la Superintendencia de Valores tomaron un entrenamiento en la fundamentación de riesgos financieros aplicados con Risk Simulator, se tocaron temas de modelación y cuantificación del riesgo de mercado, crédito, operacional, liquidez y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Conferencia: Medición de riesgo de crédito, modelación de curvas de rendimientos y volatilidad con el uso de software especializado. - UPC

Interactuando con el software Risk Simulator, Eviews y Stata se abordaron los temas de Medición de riesgo de crédito, modelación de curvas de rendimientos y volatilidad con el fin de mostrar a los asistentes como estas herramientas ayudan en el manejo, modelación y análisis de información financiera.

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