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Taller didáctico presencial: Aplicaciones de los modelos GARCH


Taller didáctico presencial: Aplicaciones de los modelos GARCH

En la sede Bogotá, de la Pontificia Universidad Javeriana, se realizó una presentación teórico-práctica donde se analizaron variables financieras del mercado de valores, modelando la volatilidad por diversas metodologías GARCH y usando la volatilidad para estimar el Valor en Riesgo con el apoyo del software econométrico Stata y el software de simulación Risk Simulator.

La segunda presentación se enfocó en la modelación de las opciones barrera de cómo por medio del software Risk Simulator se puede obtener el precio de una opción financiera CALL y PUT.

Pontificia Universidad Javeriana

Durante el taller se desarrolló el siguiente temario:

Parte I
1. Metodologías de medición del VaR
2. Modelos de Volatilidad
3. Tipos de modelos GARCH
4. Análisis de variable financiera
5. Estimación de modelo VaR GARCH y Monte Carlo
6. Conclusiones

Parte II
1. Introducción a las Opciones Financieras.
2. Utilización simulación de Montecarlo en la Valoración de Opciones.
3. Ejemplo práctico con Opciones Barrera.

Taller didáctico presencial: Aplicaciones de los modelos GARCH en la estimación del VaR y Valoración de Opciones Financieras usando Simulación de Montecarlo.

Entre los asistentes estuvieron presentes entidades como:

  • BANCOLOMBIA
  • CORREVAL
  • ULTRABURSATILES
  • INTERBOLSA
  • La PREVISORA
  • FIDUCOLDEX
  • COOPCENTRAL

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