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Nueva version 5.1 de Risk simulator


  

MODIFICACIONES EN EL SIMULADOR DE RIESGO 5.1.

A continuación se enlistan las mejoras y herramientas disponibles en la última versión del Simulador de Riesgo, así como las mejoras desde sus previas versiones:

 Mejoras de la versión 5.1:  

    • Simulación de Súper Velocidad: Está nueva capacidad permite ejecutar el simulador a la máxima velocidad desde el primer análisis del modelo de Excel  y posteriormente codifica el modelo al código matemático puro, logrando ejecutar el simulador a su máxima velocidad. Algunos modelos que no puede ser codificados serán simulados a la velocidad normal (por ejemplo, modelos con funciones de VBA y macros, modelos vinculados con datos externos o archivos, funciones erróneas o sin fundamento, y modelos con errores).  
    • Iconos revisados en Excel 2007: Los usuarios de Excel 2007 encontraran los íconos de la herramienta completamente renovados, siendo más intuitivos y amigables en la interfaz de usuario. Podrá encontrar cuatro íconos de ajuste para mayor resolución de la pantalla (resolución superior a 1280 x 760).  
    • Mejoras en los Gráficos de Pronóstico: Los gráficos del pronóstico ahora cuenta con las siguientes mejoras: 
      • Estadística Truncada: Si usted ejecuta algún filtrado de sus datos en la gráfica del pronóstico (Sección de Filtro de Datos en la gráfica de opciones), la gráfica mostrará la estadística actualizada basado en el ajuste de datos truncados que usted realizo. Si no se truncaron o filtraron los datos de pronóstico, las estadísticas de todos los datos ajustados se mostrarán normalmente. 
      • Controles de los gráficos de Pronósticos (3D/Inclinar/Mover, Colores, Ajustar, PDF/CDF): Esta es la nueva pestaña dentro de la gráfica de pronóstico de la simulación, por medio del cual usted podrá modificar los gráficos del pronóstico existente incluyendo la realización de ajuste distribucional sobre los datos del pronóstico, crear sobreposición de gráficos de PDF/CDF/ICDF, cambiar las opciones de los gráficos (tipos de los gráficos, rotación en 3D, modificación en 2D,  colores, zoom, inclinación, número de los decimales, valores mínimos y máximos para graficar sobre los ejes, nombre del título, y otras opciones más, incluyendo la posibilidad de guardar los ajustes realizados e inclusive imprimir los gráficos en varios formatos). 
    • Auto Econometría: Está nueva herramienta de pronóstico es utilizado para ejecutar cientos, incluso miles de combinaciones de modelos y permutaciones aplicando una inteligente heurística para determinar el modelo que mejor ajusta a los datos, por medio de pruebas lineal, no-lineales, rezagadas, adelantadas interactuadas, jerarquizadas y otros modelos. Está herramienta es la contraparte de auto econometría detallada en el software de Modelador de Riesgo de ROV, el cual es capaz de ejecutar cientos de miles hasta unos pocos millones de modelos sobre un gran cantidad de datos.  
    • Econometría Básica: La herramienta de pronóstico existente está mejorada con nuevas capacidades que incluyen la habilidad de crear nuevas variables y funciones como el TIEMPO (variable de series de tiempo lineal), DIFF (primera diferenciación de los datos de series de tiempo), RESIDUAL (términos erróneos de ecuaciones de pronóstico que usted especifique), TASAS (tasa de primer orden de los datos de series de tiempo), y PRONÓSTICO (datos desde los términos de error desde las ecuaciones de pronóstico que usted especifico).  
    • Análisis de líneas de tendencia: Está nueva herramienta ejecuta la línea de tendencia más común que incluye la lineal, no-lineal, exponencial, fuerza, media móvil y modelos polinomiales, devolviendo las secuencias de los gráficos así como la prueba de bondad del ajuste para cada modelo. 
    • Sobreponer Gráficos: Está nueva herramienta de gráficos es utilizado para comparar múltiples supuestos y/o variables de pronóstico trazándolos en las  series de tiempo o datos de corte transversal de manera superpuesta. Esto permite ver rápidamente las similitudes y diferencias en los supuestos y pronósticos en graficas fáciles de leer. 
    • Segmentación y agrupación: Está herramienta es capaz de segregar y agrupar conjuntos de datos grandes en diferentes grupos estadísticamente naturales por medio de la aplicación de algunos algoritmos y heurística inteligente.  
    • Creación de Tablas Estadísticas de los Pronósticos: Está nueva herramienta puede crear reportes claves de las estadísticas del pronóstico (por ejemplo, la media, modo medio, desviación estándar, varianza, coeficiente de la variación, oblicuidad, curtosis) así como los niveles de confianza y probabilidades del resultado de los variables del pronóstico que seleccionó. El resultado es la tabla enlistada de comparación de estadísticas seleccionadas entre los múltiples pronósticos.  
    • Flexible adquisición de la Licencia: Podrá encontrar nuevas mejoras en la adquisición de la Licencia: 
      • El control de acceso a usuarios se activó para los usuarios de Vista y en caso de usuarios limitados que sin acceso administrativo podrán también disfrutar de las funciones completas del Simulador de Riesgo al instalar la licencia del programa sin necesidad de realizar ningún trabajo adicional. Para instalar el nuevo archivo de licencia que recibió, simplemente inicie Excel, de Click al Simulador de Riesgo | Licencia | Instalar Licencia y examine el archivo de la licencia que le fue otorgado para activar el programa de forma permanente o por el periodo de prueba. 
      • El simulador de Riesgo ahora tiene la opción de activar y desactivar ciertas funciones que permitirá personalizar el análisis de riesgo. Por ejemplo, si sólo está interesado en las herramientas del pronóstico del Simulador de Riesgo, será necesario obtener una licencia especial que sólo activará las herramientas del pronóstico, mientras que los demás módulos serán desactivados, que le permitirá ahorrar costos sobre el programa total. Los cuatros módulos que pueden ser activados y desactivados incluyen: Simulación, Pronóstico, Optimización y Herramientas de Análisis. Incluso algunas herramientas específicas de cada módulo podrán ser activadas o desactivadas. Está personalización está disponible solamente para licencias de sitios de más de 10 computadoras.  
  • Modelo de Pronóstico Avanzado: Junto con las herramientas y técnicas del pronóstico de la versión 5.0, el Simulador de Riesgo ahora tiene las siguientes metodologías de pronóstico: 

1.      ARIMA (Procesos Autoregresivo Integrado de Media Móvil)
2.      Auto ARIMA
3.      Auto Econometría
4.      Econometría Básica
5.      Spline Cúbico
6.      GARCH (Proceso Autoregresivo de Heteroscedasticidad Condicional)
7.      Curvas-J
8.      Cadenas de Markov
9.      Máxima Probabilidad
10.  Extrapolación No Lineal
11.  Regresión
12.  Curvas-S
13.  Procesos Estocásticos
14.  Análisis de Series de Tiempo
15.  Líneas de Tendencia 

Mejoras generales del Simulador de Riesgo Versión 4 en adelante: 

    • Funciones del Simulador de Riesgo de Excel: Ahora puede acceder a las funciones del Simulador de Riesgo sin Excel con sólo hacer Click sobre la función de inserción en cualquier parte de la hoja de cálculo y desplazar a las funciones empezando con el Simulador de Riesgo. Aquí, puede ajustar los supuestos así como obtener la estadística del pronóstico de la variable pronosticada. Por ejemplo, usted puede ejecutar la función RSSupuestoNormal para asignar a una celda una distribución normal o RSPronósticoEstadisticas paraobtener las estadísticas de una celda de pronóstico. En la asignación del supuesto o pronóstico, usted puede aplicar pausa o evaluar temporalmente si se muestra antes o después de ejecutar la simulación (Valor), el nombre del supuesto (Nombre de la Variable), el parámetro de la distribución (por ejemplo, Desviación Estándar, Media, Mediana), así como otros objetos, como valores de percentiles, correlaciones, límites mínimos y máximos. Para los resultados, usted también puede usar RSPronósticoEstadisticas (A1, "Percentil99.9") para obtener el 99.90 de valores percentiles de la celda A1, donde está celda tiene asignado el parámetro de pronóstico. Las funciones que pueden ser utilizados incluyen: "PercentilesXXX", "CertezaXXX", "Media", "Medio", DesviaciónEstándar", "Varianza", "Oblicuidad", y "Curtosis".  
    • Click Derecho en Excel: Ahora usted puede usar el Click derecho del mouse para acceder a los objetos del Simulador de Riesgo rápidamente en Excel, así como los supuestos, ajuste de pronósticos y ejecutar simulaciones. 
    • Percentiles y Medias Condicionales: En optimización estocástica, estadísticas adicionales están disponibles ahora, incluyendo Percentiles así como Medias Condicionales, así como obtener la media mientras que sea  > A ó  < A,  lo cual es fundamental en los cálculos de los valores condicionales en medidas de riesgo. 
    • Coeficiente de Variación (CV): El valor de desviación media absoluta cambió a Coeficiente de Variación CV, en la gráfica de estadísticas del pronóstico, en donde el CV es la desviación estándar dividido por la media, en ocasiones utilizada como proxy de volatilidad, es usual como medida relativa de riesgo al comparar diferentes tamaños de proyectos, es utilizado como la tasa de riesgo - retorno. 
    • Análisis de Escenario: Está nueva herramienta es utilizada para calcular varios escenarios en el modelo al cambiar uno o dos variables de entrada al tiempo, para  rangos de entrada, para determinar los efectos sobre los resultados.
    • Poderoso Tornado:  Parámetros y opciones adicionales, así como Análisis de Tornado más poderoso y estable, en donde usted puede ejecutar el Tornado a través de múltiples hojas de cálculo, ajustes globales (cambiar el ajuste de prueba de 10% arriba y abajo, que puede controlar si el precedente individual fue cambiado o todo el ajuste  fue cambiado), acentuar o ignorar los posibles valores enteros  (algunas veces los valores enteros son usados como señales en el modelo y está opción ayuda a identificar variables potenciales que desea ignorar para ejecutar el Tornado), ahora se incluye nombres de las hojas de cálculo en las tablas de sensibilidad para una identificación rápida y otras mejoras significativas. 
    • Frontera Eficiente: Está herramienta de optimización cuenta con la capacidad de ejecutar múltiples ajustes de optimización con cambios en las restricciones. Usted puede acceder a ésta herramienta en la ventana de diálogo del Ajuste de Restricciones de la optimización. Está técnica le permite ejecutar simulaciones en cooperación con optimización estática, dinámica y estocástica. 
    • Restauración del Simulador de Riesgo: Está herramienta está disponible en el menú de  Inicio | Programas | Evaluación de Opciones Reales | Simulador de Riesgo. Permite rehabilitar el programa si Windows o Excel deshabilita temporalmente el programa (esto puede ocurrir si hay una falla de poder cuando está corriendo la simulación, cuando existen virus o  troyanos en la computadora o accidentalmente se eliminó algunos archivos fundamentales, etc.). 
    • Optimización Multifacética: Ahora los módulos están equipados con la Optimización Multifacética y la prueba para Optimo Local contra Global en la opción "Avanzada" (se habilita cuando se ejecuta una optimización). Estás dos nuevas aplicaciones, cuando se usan juntos con la aplicación avanzada existente, permite al usuario tener más control sobre cómo la optimización va a ejecutarse, incrementando la certeza y dependencia de los resultados.  
  • Herramienta de Análisis Estadístico:Seleccione los datos que desea analizar, incluyendo los encabezados y ejecute está herramienta (se encuentra en Simulador de Riesgo| Herramientas | Análisis Estadístico), y encontrará las siguientes formas de análisis disponibles:  
    • Estadística Descriptiva, incluye todos los 4 momentos de la distribución así como otras medidas confiables. 
    • Ajuste de Distribución, para probar si el ajuste de datos puede ser acondicionado a alguna distribución. 
    • Prueba de Hipótesis, para verificar si los datos son estadística y significante similares o diferentes comparados con un valor específico. 
    • Extrapolación No Lineal, para probar si los datos, las series de tiempo son de naturaleza no lineal. 
    • Normalidad, muestra si el ajuste de los datos son estadísticamente cercanos a la distribución normal. Está es una característica muy importante como prueba de hipótesis, así como otras técnicas de modelación que requieren de supuestos de normalidad. 
    • Estimación de Parámetro Estocástico, para encontrar los parámetros de entrada de la caminata aleatoria, procesos de reversión a la media, difusión con saltos y para decidir si las variaciones explicadas son suficientes para justificar el uso del pronóstico de proceso estocástico. 
    • Auto correlación, prueba los datos históricos de las series de tiempo para verificar que pueden ser usados para predecir el futuro. 
    • Pronóstico de Series de Tiempo, para probar los cambios básicos, tendencias y efectos de estacionalidad de los datos de series de tiempo. 
    • Análisis de Tendencias,  para probar que el conjunto de datos sigue la tendencia lineal de tiempo, y si es así, qué nivel de predicción puede tener.  
  • Herramienta Avanzada de Diagnóstico de Datos: Seleccione los datos que desea analizar, incluyendo los encabezados y ejecute está herramienta (se encuentra en Simulador de Riesgo | Herramientas | Herramienta de Diagnóstico), y encontrará las siguientes formas de análisis:

ü      Heteroscedasticidad.
ü      Multicolinealidad.
ü      Micronumerosidad.
ü      No Linealidad.
ü      Valores Atípicos.
ü      Autocorrelación.
ü      Autocorrelación Parcial.
ü      Rezagos de Distribución.
ü      Normalidad y Esfericidad.
ü      No Estacionalidad.
ü      Características Estocásticas.
ü      Correlación Lineal y No Lineal.
ü      Factores de Variación de la Inflación.
ü      Gráficas Visuales.

 Estás pruebas son vitales antes de ejecutar cualquier tipo de pronósticos o procesos de análisis de los datos. Cada prueba viene completa con reporte detallado que permite una fácil comprensión del reporte y los resultados, por lo que no se requiere de un econometrista experimentado o estadístico para comprender e interpretar los resultados. 

·         Máxima Probabilidad: Esto está disponible en (Simulador de Riesgo | Pronóstico | Máxima Probabilidad). En donde la iteración de la máxima probabilidad y los procesos de optimización interna son usados para los modelos con variables de respuesta binaria (la variable dependiente es binaria, tomando los valores de 0 o 1). Esta es la clave del análisis discriminante con múltiples usos (por ejemplo, determinar si el paciente puede desarrollar cáncer dadas algunas características como edad, cigarrillos fumados, presión sanguínea; o determinar si la línea de crédito o la persona puede incumplir en el préstamo dados los activos de la empresa, la volatilidad de los activos ó la edad de la persona, nivel educacional, antigüedad en el trabajo, etc.). 

·         Soporte de Multi-Lenguaje: Contamos con el soporte de múltiples lenguajes: Inglés (EEUU), Chino (Simplificado), Español y Japonés. Próximas ediciones contaran con lenguajes adicionales. Los usuarios puede hacer cambios de lenguajes mientras está trabajando haciendo Click sobre el menú de Simulador de Riesgo y Lenguajes y reiniciando Excel.  

·         Microsoft .NET Framework 2.0/3.0: Hemos actualizado completamente nuestro código de fuente para trabajar continuamente con Microsoft .NET Framework 2.0/3.0. Esto se traduce en una alta velocidad y una mejor compatibilidad con nuevas computadoras.

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