Truco

Pronostico de Series de Tiempo


Este modelo ilustra como utilizar el Simulador de Riesgo para:

1. Ejecutar un Pronóstico de Series de Tiempo

Contexto del Modelo

Laos datos de las ventas históricas están localizados en la hoja de trabajo Datos Tiempo-Series. Los datos son ventas trimestrales desde el primer cuarto de 2000 a el último cuarto de 2004. Los datos muestran una estacionalidad trimestral, lo que significa que la estacionalidad es de 4 (existen 4 periodos en un año o en un ciclo).


El Pronóstico de Series de Tiempo descompone los datos históricos en línea base, tendencia y estacionalidad, si existen. Entonces el modelo aplica un proceso de optimización para encontrar los parámetros Alfa, el Beta, y el Gamma para los coeficientes de línea base, tendencia y estacionalidad y entonces reagruparlos en un pronóstico.
En otras palabras, esta metodología primero aplica una retrospectiva;
para encontrar el modelo que mejor ajuste a un conjunto de datos y también los parámetros del modelo que minimicen el error del pronóstico; entonces se procede a pronosticar el futuro basado en datos históricos existentes.

Esto por supuesto asume que los componentes principales de la serie datos, la línea base, tendencia y estacionalidad se mantienen hacia adelante en el tiempo. Incluso si no se da, se dice que existe un cambio estructural (por ejemplo, la empresa expande operaciones, tiene una fusión, una escisión, etc.), el pronóstico de la línea base puede calcularse y se pueden hacer los ajustes requeridos para poder hacer el pronóstico.

Procedimiento

Para ejecutar este modelo, solamente:

1. Seleccione los datos históricos (celdas H11:H30).
2. Selecione Simulador de Riesgo l Pronóstico l Análisis de Series de Tiempo.
3. Seleccione Selección Automática de Modelo, Pronostique: 4 Periodos y Estacionalidad: 4 Periodos.

Debe notarse que solamente puede seleccionar Crear Supuestos de Simulación si existe un Perfil de Simulación (de lo contrario, de Click en Simulador de Riesgo | Nuevo Perfil de Simulación, y lleve a cabo el pronóstico de la serie de tiempo de acuerdo a los pasos mencionados, pero recuerde señalar Crear Simulación en el cuadro de diálogo Supuestos).

Análisis de los Resultados del Modelo

Para su conveniencia, se incluyen hojas de trabajo del análisis del Reporte y Metodología. Una tabla ajustada y valores pronosticados se proporcionan en el reporte así como las medidas de error y el sumario estadístico de la metodología. La hoja de trabajo Metodología proporciona los resultados estadísticos de la 8 metodologías para series de tiempo. Refiérase al Manual de Usuario o a Modeling Risk (Wiley Finance, 2006) del Dr. Johnathan Mun para obtener una discusión más detallada sobre cómo interpretar las estadísticas y los resultados del análisis.


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