Truco

Análisis de Stresstesting



Uno de los elementos fundamentales en los modelos de medición de riesgo es la evaluación del modelo ante situaciones de tensión o stresstesting, en la actualidad no hay una metodología definida para construir modelos bajo tensión, por eso en este pequeño foro mostraré como realizar un análisis de tensión usando la simulación de Monte Carlo sobre un cálculo del VaR.

Usando la distribución de probabilidad de los rendimientos de una acción la cual se puede obtener por medio de Simulador de Riesgo → Herramientas Analíticas → Ajuste de Distribución Simple, lo que se realizará es hacer un truncamiento de la distribución de probabilidad.

ANÁLISIS DE STRESSTESTING CON RISK SIMULATOR

El truncamiento se establece en la Opción Habilitar límites de información cuando se edita el Supuesto de Entrada, al establecer el límite el software solo simulará valores entre el extremo inferior, es decir, por medio de esta opción podemos establecer que los escenarios simulados sean extremos y así obtendremos la distribución de pérdidas y ganancias bajo stresstesting.

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