Truco

Estimación de la Tendencia y Ciclo en una serie de tiempo



Estimación de la Tendencia y Ciclo en una serie de tiempo

Un problema frecuente de las series de tiempos es la estimación del componente de tendencia que puede ser útil para diversos propósitos de investigación.

Una solución a este problema es mediante el "Filtro de Hodrick y Prescott", que permite estimar el componente de tendencia y el componente cíclico, (muy útil en el estudio de los ciclos económicos).

1. Si no tiene instalado el modulo del filtro y tiene una licencia de STATA válida y conexión a Internet puede instalarlo tecleando desde la ventana de comandos:

.net install hprescott.pkg

Para el ejercicio y para efectos prácticos utilizo la base trimestral 1960-1990: Índice de precios al por mayor de los E.E.U.U. (WPI) disponible en el web stata-press.com.

2. Cargar el archivo wpi1 (que contiene el Índice que vamos a filtrar).

.use http://www.stata-press.com/data/r9/wpi1

3. Estimar el filtro

.hprescott wpi, stub(HP)

4. Dibujar la serie original, la tendencia y el ciclo en dos escalas distintas

twoway
line wpi t, yaxis(1)||line HP_wpi_sm_1 t, yaxis(1)||line HP_wpi_1 t, yaxis(2)||, ysca(axis(1) r(0 120)) ///
ylab(30(30)120, axis(1)) ysca(axis(2) r(0 40)) ylab(-5.2 0 5.2, axis(2)) ytitle("", axis(2)) ///
ytick(-3.46 -1.73 0 1.73 3.46, axis(2) grid) yline(30, axis(1) lstyle(foreground)) ///
title("Índice de precios al por mayor") subtitle("USA, 1960-1990") ///
legend(label (1 "INDICE") label (2 "TENDENCIA") label (3 "CICLICIDAD"))

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