Truco

Técnicas de Pronóstico en el Simulador de Riesgo


 Pronosticar es el acto de predecir el futuro, ya sea, basado en datos históricos o especulación acerca del futuro cuando no existe historia o información. Cuando los datos históricos existen, un enfoque cuantitativo o estadístico es lo mejor, pero si no existen datos históricos, entonces potencialmente un enfoque cualitativo o de juicio es usualmente el único recurso. La Figura 3.1 enlista las más comunes metodologías para pronosticar.                


Generalmente, pronosticar puede dividirse en cuantitativo y cualitativo. El pronóstico cualitativo es usado cuando la información histórica, o reciente es poco confiable, o existen pocos datos comparativos. Existen algunos métodos cualitativos como el Delphi o la opinión de expertos (una construcción de opiniones de expertos en un campo, expertos de mercadeo, o personal interno de la empresa), supuestos gerenciales (la tasa de crecimiento objetivo definida por el consejo administrativo o la gerencia general), así como investigaciones de mercado o datos externos o encuestas de opinión (datos obtenidos a través de distintos recursos, indicadores industriales, desde la investigación activa del mercado). Estos estimativos pueden ser puntuales (un consenso promedio) o un conjunto de variables de pronóstico (como una distribución de pronósticos). Este último se puede introducir en el simulador de riesgo como una distribución personalizada y los resultados del pronóstico pueden ser simulados. Esta es una simulación no paramétrica usando datos estimados como la distribución.

En el lado cuantitativo del pronóstico, los datos disponibles o datos que se necesitan para realizar el pronóstico pueden ser divididos en series de tiempo (valores que tienen un componente temporal, como los ingresos en diferentes años, tasas de inflación, tasas de interés, acciones de mercado, y así sucesivamente), datos de corte transversal (valores que son independientes del tiempo, como el promedio entre los estudiantes universitarios en la nación en un año particular, tomando de cada uno, los valores de sus exámenes SAT, puntajes de coeficiente intelectual y el número de bebidas alcohólicas consumidas por semana), o datos de panel (combinación entre datos de series de tiempo y de corte transversal, por ejemplo, los mismos estudiantes y sus puntajes pero estudiados a través del tiempo, etc.).

El programa del Simulador de Riesgoofrece al usuario diversas metodologías de pronóstico:

1.      ARIMA (Proceso Autoregresivo Integrado de Media Móvil)

2.      Auto ARIMA

3.      Auto Econometría

4.      Econometría Básica

5.      Spline Cúbico

6.      GARCH

(Proceso Autoregresivo de Heteroscedasticidad Condicional Generalizada)

7.      Curvas  JS

8.      Cadena de Markov

9.      Máxima Probabilidad

10.  Extrapolación No Lineal

11.  Análisis de Regresión

12.  Pronóstico Estocástico

13.  Análisis de Series de Tiempo

14.  Líneas de Tendencia

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