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Medición del Riesgo de Mercado en Bancos en Chile con Risk Simulator en períodos de alta volatilidad.


Considerando la normativa vigente de los organismos fiscalizadores sobre la evaluación del riesgo de mercado para los bancos en Chile sumado a la alta volatilidad que presentan hoy en día los instrumentos financieros de renta variable , ésta presentación busca exponer de una manera sencilla los temas teóricos sin extenderse en los detalles de complicados modelos matemáticos para la medición del riesgo de mercado en forma mejorada, obteniendo pronósticos más robustos a través de un software especializado. Se presentará el software Risk Simulator, su pertinencia en la medición del riesgo de mercado y como por medio de la herramienta se podrá calcular el valor en riesgo para un portafolio de renta variable, así como el conditional VaR o Expected Shortfall y pruebas de tensión o Stresstesting utilizando la metodología de Monte Carlo.

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