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Cálculo de la Volatilidad del Precio de Acciones Usando Modelos GARCH en EViews 8


Este webcast comienza con una introducción a la literatura de los modelos de volatilidad que varían en el tiempo y aborda, de manera sucinta, la implementación de la clase de modelos ARCH/ GARCH/EGARCH. Asimismo, se presenta una aplicación en EViews 8 usando la serie de retornos del Índice de Retornos de la Bolsa de Valores de Lima (IBVL) y, finalmente, se comparán diferentes especificaciones de la clase de modelos GARCH/EGARCH.

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