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Modelos Multifactoriales para la Valoración de Activos de Renta Variable.


La presentación se fundamenta en el interés de identificar fuentes de riesgo diferentes a las de mercado, que permitan explicar los retornos de las acciones más importantes dentro del mercado de capitales colombiano, cuyas estimaciones principalmente han sido orientados por la teoría media-varianza planteada por Markowitz (1959), en las que se aplican modelos de un solo factor (riesgo de mercado) como incidente principal en la volatilidad de los activos.

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