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Riesgo de Mercado: Metodologías para el Cálculo del Valor en Riesgo (VaR) Miguel Bello


Taller práctico donde se mostrará las tres metodologías para el cálculo de Valor en Riesgo (VaR), revisando la metodología paramétrica y simulación histórica a partir de MS. Excel y la ventaja que ofrece Risk Simulator para la metodología de simulación de Monte Carlo y el mejoramiento del cálculo paramétrico con la volatilidad dinámica (EWMA).

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