Video

Sesión II: Metodologías para calcular el Valor en Riesgo (VaR) en Riesgo de Mercado


En este segundo webinar, se trabajará la metodología de Simulación Histórica, estimación del cociente de fallas, y finalmente el Conditional VaR.

¡Guarda esta información!

Descargalo en PDF

Descargar

¡Comparte este evento con tus colegas!

Email

Enviar

WhatsApp

Facebook

Cotizar
Próximos
Eventos

X

Mis cotizaciones:

Comentarios a tu solicitud:

Cotizar