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Modelos de volatilidad condicional y series de tiempo financieras con apoyo de Eviews 11

En esta presentación se abordará desde un enfoque sencillo y práctico las principales metodologías para calcular la volatilidad de activos financieros y su aplicación en el cálculo del valor en riesgo paramétrico (VaR) utilizando EViews 11 como herramienta de apoyo para realizar dichos procedimientos de manera ágil y eficiente.

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