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Cuantificación de la probabilidad de incumplimiento con Risk Simulator


En algunas preguntas de investigación en el campo económico y financiero la variable de interés es binaria, la cual podría ser explicada por variables independientes cuantitativas, cualitativas o ambas. En este tipo de casos, el modelo lineal no es la manera adecuada para responder preguntas de interés sobre el comportamiento de la variable dependiente, por tanto, será necesario aplicar el modelo Logit y Probit.

En esta sesión, se abarcarán los fundamentos necesarios para la cuantificación de riesgo de crédito con apoyo de Risk Simulator. Se desarrollará un ejercicio aplicado involucrando técnicas econométricas y estadística inferencial.

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