Introducción a la Teoría del Riesgo.
1. Qué es el riesgo y los tipos de riesgo
2. Crisis Económicas y financieras y su relación con el riesgo
3. Riesgo de crédito
4. Riesgo de Mercado
5. Riesgo Operacional
6. Gestión del Riesgo

Fundamentación Estadística.
1. Estadística descriptiva
2. Probabilidad y variables aleatorias
3. Teorema central del límite (Conceptos básicos)
4. ¿Qué es la Simulación Montecarlo? (Ej VPN en MS Excel)

Introducción a la modelación con Risk Simulator.
1. ¿Qué es un modelo?
2. ¿Qué es una simulación?
3. Pasos en el desarrollo de un modelo
4. Seleccionando una distribución
5. Introducción al BestFit
6. Ejercicio práctico:
· Preparando un modelo de simulación
· Definición de supuestos
· Correlación de supuestos
· Definición de pronósticos
· Editando los datos de Risk Simulator

Riesgo de liquidez con Risk Simulator.
1. Concepto de riesgo de liquidez
2. Medición estática y dinámica
3. Modelo de liquidez con flujos de caja aleatorios
4. Análisis de Gaps de Liquidez
5. Modelo de Valor en Riesgo en Liquidez (VAR)
6. Modelo de VAR de Liquidez con correlaciones

Análisis y Presentación de Resultados para la toma de decisiones
1. Gráfica de sensibilidad
2. Gráficas de tornado
3. Generación de reportes personalizados
4. Extracción de resultados
5. Guardando los resultados
Ejercicio práctico Final