Descriptivo

Entrenamiento Especializado en Riesgo de Liquidez con Aplicaciones en Risk Simulator

Descripción:

El seminario aborda desde un enfoque sencillo y práctico los diferentes tipos de riesgo dando al estudiante herramientas básicas que le permitirán iniciarse en el mundo del manejo del riesgo.<br><br>Los asistentes podrán interactuar con el software Risk Simulator que les permitirá cuantificar el riesgo y les servirá de herramienta para la toma de decisiones. Al completar este curso, los participantes habrán sido expuestos a los conceptos y las técnicas que son prerrequisitos<br>necesarios para llevar a cabo un análisis de riesgo y para tomar una decisión defendible utilizando el software de Risk Simulator.
Este curso está dirigido a personas interesadas en temas de control de riesgo y modelación que deseen cubrir el marco teórico del área sin exponerse de una manera extensa a los detalles de complicados modelos matemáticos. El nivel de dificultad del curso será básico
El objetivo primordial es llevar al asistente por las principales metodologías teóricas desde un enfoque práctico, para que pueda tener una contextualización en el manejo, modelación, medición y administración del riesgo.
Introducción a la Teoría del Riesgo.
1. Qué es el riesgo y los tipos de riesgo
2. Crisis Económicas y financieras y su relación con el riesgo
3. Riesgo de crédito
4. Riesgo de Mercado
5. Riesgo Operacional
6. Gestión del Riesgo

Fundamentación Estadística.
1. Estadística descriptiva
2. Probabilidad y variables aleatorias
3. Teorema central del límite (Conceptos básicos)
4. ¿Qué es la Simulación Montecarlo? (Ej VPN en MS Excel)

Introducción a la modelación con Risk Simulator.
1. ¿Qué es un modelo?
2. ¿Qué es una simulación?
3. Pasos en el desarrollo de un modelo
4. Seleccionando una distribución
5. Introducción al BestFit
6. Ejercicio práctico:
· Preparando un modelo de simulación
· Definición de supuestos
· Correlación de supuestos
· Definición de pronósticos
· Editando los datos de Risk Simulator

Riesgo de liquidez con Risk Simulator.
1. Concepto de riesgo de liquidez
2. Medición estática y dinámica
3. Modelo de liquidez con flujos de caja aleatorios
4. Análisis de Gaps de Liquidez
5. Modelo de Valor en Riesgo en Liquidez (VAR)
6. Modelo de VAR de Liquidez con correlaciones

Análisis y Presentación de Resultados para la toma de decisiones
1. Gráfica de sensibilidad
2. Gráficas de tornado
3. Generación de reportes personalizados
4. Extracción de resultados
5. Guardando los resultados
Ejercicio práctico Final

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