Un modelo de medición de riesgo operativo utilizando regresiones de poisson y binomiales negativa con STATA

Descripción:

Las entidades financieras modernas buscan controlar y mitigar sus riesgos. Dentro de los más importantes se encuentran los riesgos operativos que históricamente han sido difíciles de medir y cuantificar. Con la incorporación de modelos econometricos (con datos de conteo) el análisis de información y segmentación se hace mas robusto y de mayor confiabilidad. La técnica a exponer utiliza modelos de Poisson y Binomial Negativo para encontrar estos resultados.

Cualquier profesional que trabaje con información de tipo cuantitativa puede tomar este curso, podrán asistir personas de áreas contables, financieras, administrativas, económicas, ciencias puras, ingenierías, ciencias humanas y sociales, derecho, relaciones internacionales y comercio. Docentes, Investigadores, Analistas Financieros y personas involucradas en labores de investigación que requieran la aplicabilidad de los métodos estadísticos y econométricos, pertenecientes a los sectores público, privado o instituciones no gubernamentales.

Generar las herramientas teóricas y practicas en la medición de riesgos operativos, y a su vez, utilizar esta información en la creación de políticas y estrategias para su mitigacion.

-Riesgo operativo (RO) en colombia
-Datos de conteo y relacion con e RO
-Regresiones de poisson
-Regresiones binomiales negativas
-Un ejemplo aplicado en la medicion de riesgos operativos

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