Taller Didáctico Vía Web Gestión del Riesgo de Liquidez con apoyo de Risk Simulator
Descripción:
El taller virtual desarrollará en primer lugar, el marco conceptual que abarca a la gestión del riesgo de liquidez, explicando los factores necesarios para su análisis (definiciones previas). Asimismo, se explicará el proceso de la simulación Monte Carlo y su importancia en la valoración de los riesgos.
Luego de ello, se presentará una visión general del software Risk Simulator, como herramienta en la gestión del riesgo de liquidez, caracterizándolo mediante un ejemplo práctico.
Información General:
Duración:
Una Hora
Fecha Inicio:
Vie. 10 de Sep de 2010
Horarios:
Bogotá 11:00am Caracas 11:30am Costa Rica 10:00am México 11:00am Santiago 12:00am Perú 11:00am Buenos Aires 1:00pm
Dirigido a:
Profesionales vinculados en la administración del riesgo y la incertidumbre en la toma de decisiones.
Directores, gerentes, profesionales vinculados a departamentos de riesgo y docentes.
Objetivo:
Dar a conocer las nociones conceptuales básicas de la gestión del riesgo de liquidez, así como su importancia.
La capacidad de utilizar Risk Simulator como herramienta para desarrollar experimentos de Monte Carlo para la gestión del riesgo de liquidez.
Habilidades y destrezas en la aplicación de la Simulación de Monte Carlo en los modelos de valoración de riesgos.
Temario:
El taller virtual comprenderá el desarrollo de los siguientes temas:
1. Definiciones Previas
Introducción
Marco Regulatorio
Identificación del Riesgo de Liquidez
Medición de los Riesgos de Liquidez
Mitigación del Riesgo de Liquidez y Plan de contingencia
Definición y determinación del Liquidity at Risk (LaR)
2. Risk Simulator como herramienta en la gestión del riesgo
Descripción del Software Risk Simulator
Determinación de variables supuestos y pronósticos
Estructuración de un experimento
3. Ejemplo práctico
Instructores:
Walter Junio Paiva Ramos
Profesional acreditado con las Certificaciones Internacionales en Administración de Riesgos - CRM, impartido por el Dr. Jonhathan Mun (CRM-IIPER) y Certified Risk Analyst (CRA-AAFM).
Ingeniero Economista de la Universidad Nacional de Ingeniería, con Maestría en Matemáticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudios de Maestría en Finanzas Corporativas en la Universidad ESAN.
Amplia experiencia en el sistema financiero, en temas especializados en Gestión de Riesgos Financieros y Finanzas Bancarias. Tiene en su haber la realización de estudios de investigación en temas relacionados con modelos estadísticos y matemáticos para la Gestión del Riesgo.
Tarifas:
Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!