Este curso está dirigido a personas interesadas en temas de manejo, modelación y medición de riesgo, que deseen cubrir el marco teórico del área sin exponerse de una manera extensa a los detalles de complicados modelos matemáticos. El nivel de dificultad del curso será básico e intermedio.

Llevar al asistente por las principales metodologías teóricas desde un enfoque práctico, para que pueda tener una contextualización en el manejo, modelación y medición del riesgo.

Introducción al Análisis de Riesgo
Qué es el riesgo y los tipos de riesgo

Fundamentación Estadística
Estadística descriptiva
Probabilidad y variables aleatorias

Introducción a la modelación del Riesgo
¿Qué es un modelo?
Pasos en el desarrollo de un modelo
Seleccionando una distribución

Simulación como herramienta de análisis
Qué es una simulación?
Simulación de Montecarlo
Hipercubo Latino
Otros tipos de simulaciones
Ventajas de las simulaciones
Correlaciones y cópulas

Pronóstico, capacidad de conocer el futuro
Corte transversal, series de tiempo y Datos panel
Trend, volatility, seasonality, autocorrelaton, cyclicity, mean reversion, jump diffusion
Pronósticos de series de tiempo
Modelos ARIMA

Modelos de volatilidad
Promedios móviles
EWMA
La familia GARCH

Brayan Ricardo Rojas Ormaza, Mag.
Economista, con especialización en gestión de riesgos financieros y maestría en finanzas. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria bancaria, financiera y de consultoría. Actualmente, es el Director de Riesgos Financieros en KPMG Colombia, en donde lidera procesos de implementación de gestión de riesgos, analítica de datos y machine learning en diferentes sectores e industrias para entidades públicas y privadas. Es profesor de cursos de posgrado en diferentes instituciones como la Universidad del Rosario, EAFIT y el Politécnico Grancolombiano. Además, hace parte del equipo de instructores del área cuantitativa de Software Shop, en donde trabaja con diferentes herramientas para el análisis estadístico y econométrico.

Descuento especial para Docentes

Mayores informes:

CLAUDIA SÁNCHEZ
Ejecutiva Comercial
SOFTWARE shop
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Claudia@SOFTWARE-shop.com

GUILLERMO RAMÍREZ
Asistente Comercial
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Skype: Guillermo.SOFTWARE.shop

Argentina: +54-(11) 5077-9516
Chile: +56-(2) 899-0455
Colombia: +57-(1) 619 4000
México: +52-(555) 351 1755
Perú: +51-(1) 706 8197
USA: +1-(425) 651 4090
Venezuela: +58-(212) 335 0588

El Entrenamiento aborda desde un enfoque sencillo y práctico algunos modelos de medición de riesgo cuantitativo, dando al estudiante herramientas básicas que le permitirán desempeñarse eficientemente en el manejo del riesgo. Al completar este curso, los participantes habrán sido expuestos a los conceptos y las técnicas que son prerrequisitos necesarios para llevar a cabo un análisis de riesgo y para tomar una decisión defendible; se utilizarán como herramientas de apoyo los software Risk Simulator y ModelRisk.