Este módulo está dirigido a personas interesadas en temas de control de riesgo y modelación que deseen cubrir el marco teórico del área sin exponerse de una manera extensa a los detalles de complicados modelos matemáticos. El nivel de dificultad del curso será básico.

Objetivo primordial es llevar al asistente por las principales metodologías teóricas desde un enfoque práctico, para que pueda tener una contextualización en el manejo, modelación, medición y administración del riesgo.

1. Introducción a la Teoría del Riesgo
Qué es el riesgo y los tipos de riesgo
Riesgo de crédito
Riesgo de Mercado
Riesgo Operacional
Gestión del Riesgo
 
2. Fundamentación Estadística para el Manejo de Modelos de Riesgo
Estadística descriptiva
Probabilidad y variables aleatorias
Teorema central del límite (Conceptos básicos)
¿Qué es la Simulación Montecarlo? (Ej. VPN en MS Excel)
 
3. Introducción al Software de Risk Simulator como herramienta de apoyo en la gestión del riesgo
MS Excel y Risk Simulator
Risk Simulator como complemento
Versiones del software
Ventajas respecto a otros simuladores
Requerimientos de Hardware y Software
Manejo de la barra de herramientas Risk Simulator

4. Introducción a la modelación con Risk Simulator
¿Qué es un modelo?
¿Qué es una simulación?
Pasos en el desarrollo de un modelo
Seleccionando una distribución
Introducción al BestFit

Ejercicio práctico:
Preparando un modelo de simulación
Definición de supuestos
Correlación de supuestos       
Definición de pronósticos
Editando los datos de Risk Simulator
 
5. Toma de decisiones con Risk Simulator
    Introducción a la optimización bajo incertidumbre
    Tomando buenas decisiones bajo incertidumbre:Análisis de sensibilidad y tornado
    Construyendo modelos
    Ejercicios

6. Modelación de Riesgo con Risk Simulator, ejercicios prácticos:
    Riesgo de Mercado y VaR    Riesgo de Crédito, matrices de transición y cálculo de probabilidades de incumplimiento
    Riesgo Operacional, Operational VaR

7. Pronósticos con Risk Simulator
7.1 Introducción a la Econometría
    Qué es Regresión?
    Qué son los Modelos de Series de Tiempo?
    Modelos Básicos de Pronóstico (Promedio Móvil Simple, Doble, Suavizamiento Exponencial, Holt Winters Estacionales)
    Modelos ARIMA

7.2. Ejercicios de Pronósticos
    Pronóstico de Ventas
    Pronósticos de Variables Macroeconómicas
    Pronósticos de Estados Financieros

Brayan Ricardo Rojas Ormaza, Mag.
Economista, con especialización en gestión de riesgos financieros y maestría en finanzas. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria bancaria, financiera y de consultoría. Actualmente, es el Director de Riesgos Financieros en KPMG Colombia, en donde lidera procesos de implementación de gestión de riesgos, analítica de datos y machine learning en diferentes sectores e industrias para entidades públicas y privadas. Es profesor de cursos de posgrado en diferentes instituciones como la Universidad del Rosario, EAFIT y el Politécnico Grancolombiano. Además, hace parte del equipo de instructores del área cuantitativa de Software Shop, en donde trabaja con diferentes herramientas para el análisis estadístico y econométrico.

Valor de la inscripción: 250 USD

Nota importante:
El Entrenamiento Especializado vía Web iniciará en la fecha programada si se cumple con el número mínimo de participantes. De no completarse el grupo, se reprogramará la capacitación.

Mayores informes:

CLAUDIA SÁNCHEZ
Ejecutiva Comercial
SOFTWARE shop
Ext.115
Claudia@SOFTWARE-shop.com

Argentina: +54-(11) 5077-9516
Chile: +56-(2) 899-0455
Colombia: +57-(1) 619 4000
México: +52-(555) 351 1755
Perú: +51-(1) 706 8197
USA: +1-(425) 651 4090
Venezuela: +58-(212) 335 0588

El Entrenamiento aborda desde un enfoque sencillo y práctico los diferentes tipos de riesgo dando al estudiante herramientas básicas que le permitirán iniciar el mundo del manejo del riesgo. Los asistentes podrán interactuar con el software Risk Simulator que les permitirá cuantificar el riesgo y servir de herramienta en la toma de decisiones. Al completar este curso, los participantes habrán sido expuestos a los conceptos y las técnicas que son prerrequisitos necesarios para llevar a cabo un análisis de riesgo y para tomar una decisión defendible utilizando el software de Risk Simulator.