Entrenamiento Especializado

Entrenamiento Especializado Fundamentación en Administración del Riesgo con el Apoyo de Risk Simulator en Lima

Dirigido a:

Directores, Gerentes, Subgerentes, Jefes y Analistas en Áreas de Riesgos, Finanzas, Administración, Inversiones, Auditoria provenientes de Entidades del Sector Gobierno, Entidades Financieras entre otras, interesados en ampliar sus conocimientos en la gestión de riesgos.

Objetivo:

El objetivo primordial es llevar al asistente por las principales metodologías teóricas desde un enfoque práctico para lograr una mayor contextualización, manejo, modelación, medición y administración del riesgo. Analizar e interpretar resultados estadísticos de manera gráfica y numérica. Aplicación de temas financieros y económicos con RISK SIMULATOR, como herramienta de apoyo para la toma de decisiones.

Temario:

1. Fundamentación 
a. Estadística Descriptiva
b. Probabilidad y Variables Aleatorias
c. Teorema Central del Límite (Conceptos Básicos)
d .¿Qué es la Simulación de Montecarlo? (Ej VPN en MS Excel)

2. Introducción al Software
a. Aplicaciones Generales 
b. Manejo de los menús 

3. Simulación de Monte Carlo
a. Simulación de Monte Carlo e Hipercubo Latino
b. Variables de entrada y pronóstico
c .Edición de variables
d .Ajuste de Distribución Automático y pruebas de bondad de ajuste
i. Variables continuas
ii. Variables discretas
e. Preferencias de la simulación y nivel de precisión
f. Ejecución del modelo
g. Análisis de las estadísticas de simulación
h. Análisis Tornado, Araña y de Sensibilidad
i. Sobreposición de variables
j. Correlación de supuestos
Ejemplo de Simulación de Ventas, Ajuste de Distribución de Producción, Ingresos, Compras, Precios, Commodities.

4. Introducción al Riesgo
a.Tipos de Riesgo
b. Importancia del análisis de variables
c. Gestión del Riesgo

5.Riesgo de Crédito con Risk Simulator
a.Análisis de modelos LOGIT 
b.Cálculo de probabilidades de default
c.Pérdidas Esperadas

6. Riesgo de Mercado con Risk Simulator
a  Value at Risk (VaR)
b .Metodologías de medición del VaR.
c .Utilización de la simulación de Montecarlo en el cálculo del VaR

7. Optimización 
a. Optimización de Portafolios usando Risk Simulator
b. Optimización estática, dinámica y estocástica
c. Ejercicios de optimización

8. Pronóstico
a. Introducción a la Econometría
b. Qué es Regresión?
c. Qué son los Modelos de Series de Tiempo?
d. Modelos Básicos de Pronóstico (Promedio Móvil Simple, Doble, Suavizamiento Exponencial, Holt Winters Estacionales) 
e. Ejercicios de Pronósticos

Instructores:

Brayan Ricardo Rojas
Acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgo Cuantitativo - CQRM, impartido por el Dr. Johnathan Mun y otorgado por el Instituto IIPER. Certificado como Financial Risk Manager (FRM) por la Global Association of Risk Professionals. Economista con Maestría en Finanzas y Especialista en Riesgos Financieros con experiencia de más de siete años en su mayoría en las principales instituciones financieras de Colombia y con experiencia internacional en la banca Panameña. Amplios conocimientos en riesgos de mercado, liquidez , crédito y contraparte, así como en valoración de productos financieros y derivados. Amplias habilidades econométricas aplicadas a la gestión del riesgo y en la implementación de requerimientos normativos. Passed CFA Level I.

Tarifas:

Mayores informes de inscripción y costos:

JOSÉ LUIS FLORIÁN
Ejecutivo Comercial
SOFTWARE shop
Tel. 51-1- 706 8197 Ext.101 - 126
Joseluis@SOFTWARE-shop.com
Skype: joseluis.florian

Descripción:

El Entrenamiento aborda desde un enfoque sencillo y práctico los diferentes tipos de riesgo ofreciendo al participante herramientas que le permitirán complementar los conocimientos en la administración y gestión del riesgo. Los asistentes podrán interactuar con el software Risk Simulator que les permitirá cuantificar el riesgo y servir de herramienta en la toma de decisiones. Al completar este entrenamiento los participantes manejarán los conceptos y técnicas necesarios para llevar a cabo un análisis de riesgo para la posterior toma de decisiones.

Información General:

Duración:
16 horas
Fecha Inicio:
Jue. 26 de May de 2011
Horarios:
9.00 a.m. 6.00 p.m.
Ciudad:
Lima (Lima, Perú)
Lugar:
SOFTWARE shop - Lima

Herramientas de apoyo:

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