Se presentará la importancia de la medición del riesgo operativo y cómo por medio del software Risk Simulator se podrá calcular la distribución de frecuencia y de impacto para diferentes factores de riesgo internos y externos, así finalmente obtener la distribución de pérdidas por riesgo operativo para una institución financiera y su Operational VaR por medio de Simulaciones de Monte Carlo, permitiendo mejorar en la cuantificación del riesgo.

Dirigido a profesionales y estudiantes que deseen utilizar las aplicaciones avanzadas que ofrece Risk Simulator para la gestión del riesgo de operativo.

Esta presentación expondrá de manera sencilla los temas teóricos y sin extenderse en los detalles de complicados modelos matemáticos.

1.Qué es Riesgo Operativo?
2.Importancia de la medición del Riesgo Operativo
3.Metodologías en la medición del Riesgo Operativo
4.Estimación de distribuciones de probabilidad de frecuencia e impacto
5.Cálculo de la distribución de pérdidas y el Opt. VaR
6.Conclusiones
7.Sesión de preguntas

Brayan Ricardo Rojas Ormaza, Mag.
Economista, con especialización en gestión de riesgos financieros y maestría en finanzas. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria bancaria, financiera y de consultoría. Actualmente, es el Director de Riesgos Financieros en KPMG Colombia, en donde lidera procesos de implementación de gestión de riesgos, analítica de datos y machine learning en diferentes sectores e industrias para entidades públicas y privadas. Es profesor de cursos de posgrado en diferentes instituciones como la Universidad del Rosario, EAFIT y el Politécnico Grancolombiano. Además, hace parte del equipo de instructores del área cuantitativa de Software Shop, en donde trabaja con diferentes herramientas para el análisis estadístico y econométrico.

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