Entrenamiento Especialziado en Uso de Simulación de Monte Carlo, Optimización, Pronósticos y Árboles de Decisión
Dirigido a:
Dirigido a profesionales, docente que manejan información financiera y económica para la evaluacion de escenarios por medio de la simulación de Monte Carlo, procesos de optimización, pronosticos y árboles de decisión.
Objetivo:
- Objetivo primordial es llevar al asistente por las principales metodologías teóricas desde un enfoque práctico, para que pueda tener una contextualización en el manejo, simulación, pronóstico y optimización y arboles de decision.
- Analizar e interpretar resultados estadísticos, de manera gráfica y numérica.
- Aplicación de temas financieros y económicos con RISK SIMULATOR, el cual le permitirá mejorar en la toma de decisiones.
- Brindar herramientas para la toma de decisiones bajo incertidumbre.
- Toma de decisiones utilizando la metodología de árboles de decisión.
Temario:
1. Fundamentación Estadística
a. Estadística Descriptiva
b. Probailidad y Variables Aleatorias
c. Teorema Central del Límite (Conceptos Básicos)
2. Introducción al Software Risk Simulator.
a. Aplicaciones Generales.
b. Manejo de los menús
c. Variables de entrada y pronóstico
d. Edición de variables
e. Ajuste de Distribución Automático y pruebas de bondad de ajuste
i. Variables continuas
ii. Variables discretas
f. Preferencias de la simulación y nivel de precisión
g. Ejecución del modelo
h. Análisis de las estadísticas de simulación
i. Sobreposición de variables
j. Correlación de supuestos
3. Decisiones bajo incertidumbre.
a. Qué es la Simulación de Monte Carlo e Hipercubo Latino?
b. Análisis de Escenarios para 1 y 2 variables
c. Análisis de Escenarios para múltiples variables
d. Simulación de precios de acciones
e. Portafolios de inversión bajo incertidumbre
f. Evaluación de proyectos bajo incertidumbre
g. Análisis de sensibilidad
h. Toma de decisiones de ahorro pensional bajo incertidumbre
4. Introducción al Pronóstico.
a. Intorducción a la Econometría y la Regresión
b. Qué son los Modelos de Series de Tiempo?
c. Modelos Básicos de Pronóstico (Promedio Móvil Simple, Doble, Suavizamiento
Exponencial, Holt Winters Estacionales)
d. Pronóstico de ventas
e. Pronóstico de variables financieras y económicas Peruanas
5. Optimización
a. Optimización con variables discretas. En qué proyectos invertir?
b. Optimización con Variables Continuas. Cuánto invertir en un conjunto de
acciones?
c. Teoría Moderna de Portafolios, Optimización de Portafolios de Inversión con
simulación de Monte Carlo
d. Construcción de fronteras eficientes
6. Toma de decisiones usando Árboles de Decisión.
a. Cómo construir un árbol de decisión?
b. Diseño del árbol de decisión en Risk Simulator
c. Introduciendo incertidumbre a un árbol de decisión
d. Tomando decisiones usando árboles de decisión
Instructores:
Brayan Ricardo Rojas Ormaza, Mag.
Economista, con especialización en gestión de riesgos financieros y maestría en finanzas. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria bancaria, financiera y de consultoría. Actualmente, es el Director de Riesgos Financieros en KPMG Colombia, en donde lidera procesos de implementación de gestión de riesgos, analítica de datos y machine learning en diferentes sectores e industrias para entidades públicas y privadas. Es profesor de cursos de posgrado en diferentes instituciones como la Universidad del Rosario, EAFIT y el Politécnico Grancolombiano. Además, hace parte del equipo de instructores del área cuantitativa de Software Shop, en donde trabaja con diferentes herramientas para el análisis estadístico y econométrico.
Tarifas:
Mayores informes:
JOSÉ LUIS FLORIÁN
Telf: 56 (2) 899 0455 Anexo 101 - 201
Email: Joseluis@SOFTWARE-shop.com
Skype: joseluis.florian
Descripción:
El entrenamiento aborda desde un enfoque sencillo y práctico las diferentes técnicas y herramientas que ofrece RISK SIMULATOR en el manejo de información, así como su análisis e interpretación de resultados.
Abordando desde un enfoque sencillo y práctico la Simulación de Monte Carlo, Optimización y Pronóstico dando al estudiante herramientas que le permitirán profundizar en estos temas.
Asi mismo conoceran cómo construir árboles de decisión para determinar qué alternativa es la mejor bajo incertidumbre, adicionalmente realizaran análisis de escenarios y de sensibilidad para obtener las probabilidades de cada uno de los posibles resultados.
Utilizando un metodología teórica se abordaran los contenidos, acompañados de una serie de ejercicios y talleres prácticos en clase, así mismo, se dejaran algunos ejercicios para realizar fuera del aula con los cuales se busca lograr una mayor profundización y práctica de los temas tratados a lo largo del desarrollo del entrenamiento.