Directores, Gerentes, Subgerentes, Jefes y Analistas en Áreas de Riesgos, Finanzas, Administración, Inversiones, Auditoria provenientes de Entidades del Sector Gobierno, Entidades Financieras entre otras, interesados en ampliar sus conocimientos en la gestión de riesgos.

El objetivo primordial es llevar al asistente por las principales metodologías teóricas desde un enfoque práctico para lograr una mayor contextualización, manejo, modelación, medición y administración del riesgo. Analizar e interpretar resultados estadísticos de manera gráfica y numérica. Aplicación de temas financieros y económicos con RISK SIMULATOR, como herramienta de apoyo para la toma de decisiones.

1. Fundamentación 
a. Estadística Descriptiva
b. Probabilidad y Variables Aleatorias
c. Teorema Central del Límite (Conceptos Básicos)
d .¿Qué es la Simulación de Montecarlo? (Ej VPN en MS Excel)

2. Introducción al Software
a. Aplicaciones Generales 
b. Manejo de los menús 

3. Simulación de Monte Carlo
a. Simulación de Monte Carlo e Hipercubo Latino
b. Variables de entrada y pronóstico
c .Edición de variables
d .Ajuste de Distribución Automático y pruebas de bondad de ajuste
i. Variables continuas
ii. Variables discretas
e. Preferencias de la simulación y nivel de precisión
f. Ejecución del modelo
g. Análisis de las estadísticas de simulación
h. Análisis Tornado, Araña y de Sensibilidad
i. Sobreposición de variables
j. Correlación de supuestos
Ejemplo de Simulación de Ventas, Ajuste de Distribución de Producción, Ingresos, Compras, Precios, Commodities.

4. Introducción al Riesgo
a.Tipos de Riesgo
b. Importancia del análisis de variables
c. Gestión del Riesgo

5.Riesgo de Crédito con Risk Simulator
a.Análisis de modelos LOGIT 
b.Cálculo de probabilidades de default
c.Pérdidas Esperadas

6. Riesgo de Mercado con Risk Simulator
a  Value at Risk (VaR)
b .Metodologías de medición del VaR.
c .Utilización de la simulación de Montecarlo en el cálculo del VaR

7. Optimización 
a. Optimización de Portafolios usando Risk Simulator
b. Optimización estática, dinámica y estocástica
c. Ejercicios de optimización

8. Pronóstico
a. Introducción a la Econometría
b. Qué es Regresión?
c. Qué son los Modelos de Series de Tiempo?
d. Modelos Básicos de Pronóstico (Promedio Móvil Simple, Doble, Suavizamiento Exponencial, Holt Winters Estacionales) 
e. Ejercicios de Pronósticos

Brayan Ricardo Rojas Ormaza, Mag.
Economista, con especialización en gestión de riesgos financieros y maestría en finanzas. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria bancaria, financiera y de consultoría. Actualmente, es el Director de Riesgos Financieros en KPMG Colombia, en donde lidera procesos de implementación de gestión de riesgos, analítica de datos y machine learning en diferentes sectores e industrias para entidades públicas y privadas. Es profesor de cursos de posgrado en diferentes instituciones como la Universidad del Rosario, EAFIT y el Politécnico Grancolombiano. Además, hace parte del equipo de instructores del área cuantitativa de Software Shop, en donde trabaja con diferentes herramientas para el análisis estadístico y econométrico.

Miller Franco Lemus
Contador Público, Especialista en Ingeniería Financiera con énfasis en valoración de instrumentos financieros derivados de la Universidad Nacional de Colombia y Acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgo - CRM, impartido por el Dr. Johnathan Mun y otorgado por el Instituto IIPER. Gran experiencia en el análisis económico y financiero en los modelos de expansión, desempeñándose como Coordinador financiero del Grupo Expansión de Negocios. Amplio conocimiento y experiencia en la implementación de productos financieros derivados y de renta fija en el sector financiero colombiano. Se ha desempeñado como docente en las áreas de gestión de riesgos y derivados financieros en la Universidad Piloto de Colombia, docente de cursos de Excel avanzado y macros en la Universidad Nacional de Colombia y San Martín, además de participar como conferencista invitado en otras Universidades del país en temas relacionados con la gestión del riesgo y valoración de instrumentos financieros derivados. Actualmente se desempeña como Analista Sénior para la implementación de productos financieros derivados y de renta fija en el sector Financiero Colombiano.

Mayores informes:  

CLAUDIA SÁNCHEZ  
Ejecutiva Comercial  
SOFTWARE shop Ext.115  
Claudia@SOFTWARE-shop.com  

Argentina: +54-(11) 5077-9516 Chile: +56-(2) 899-0455 Colombia: +57-(1) 619 4000 México: +52-(555) 351 1755 Perú: +51-(1) 706 8197 USA: +1-(425) 651 4090 Venezuela: +58-(212) 335 0588

El Entrenamiento aborda desde un enfoque sencillo y práctico los diferentes tipos de riesgo ofreciendo al participante herramientas que le permitirán complementar los conocimientos en la administración y gestión del riesgo. Los asistentes podrán interactuar con el software Risk Simulator que les permitirá cuantificar el riesgo y servir de herramienta en la toma de decisiones. Al completar este entrenamiento los participantes manejarán los conceptos y técnicas necesarios para llevar a cabo un análisis de riesgo para la posterior toma de decisiones.