Introducción a la Modelación Multivariada de Series de Tiempo con Vectores Autorregresivos (Var) en EViews
Descripción:
Taller virtual para modelación econométrica en Eviews con revisión conceptual y aplicaciones de los temas a tratar.
Información General:
Duración:
1 hora
Fecha Inicio:
Jue. 13 de Mar de 2014
Horarios:
San José de Costa Rica 10:00 a.m
México D.F. 10:00 a.m
Bogotá 11:00 a.m
Quito 11:00 a.m
Lima 11:00 a.m
Caracas 11:30 a.m
Bolivia 12:00 m
Santiago 1:00 p.m
Buenos Aires 1:00 p.m
Dirigido a:
Profesionales, estudiantes y académicos interesados en una introducción a la modelación multivariada de series de tiempo.
Objetivo:
Dar una perspectiva general de la modelación multivariada de series de tiempo.
Conocer las ventajas de utilizar los modelos VAR, en especial, para predicción.
Temario:
Introducción
Pruebas de raíz unitaria
Regresión espuria
¿VAR o VEC?
Estimación
Validación
Pronóstico (Predicción)
Función impulso-respuesta
Prueba de causalidad de Granger
Extensiones: VARX y S-VAR
Instructores:
Javier Andrés Caicedo Trujillo
Es Economista, con Master en Economía con énfasis en Econometría de la Pontificia Universidad Javeriana. Cursa últimos semestres de Derecho en esta misma Universidad.
Actualmente, trabaja para el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo y dicta clases en la Pontificia Universidad Javeriana. Amplio dominio de software especializado.
Tarifas:
Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!