Stata es un programa estadístico para investigadores de diferentes disciplinas, desde bioestadísticos hasta investigadores sociales y económicos. Los diferentes tipos de análisis integrados a Stata están documentados y soportados teóricamente por numerosos documentos, publicaciones y revistas. Eviews es un programa de computación especializado en el análisis econométrico. Eviews ofrece una amplia variedad de herramientas y procedimientos en un ambiente amigable y sencillo, posee instrucciones que facilitan la manipulación de datos, transformación y creación de variables, generación de formulas algebraicas, realización de operaciones con matrices y estimación de modelos uniecuacionales y multiecuacionales.

Profesionales, docentes e investigadores que trabajen con información de tipo cuantitativa aplicada a métodos y análisis estadístico, econométrico y financiero.

En momentos de alta volatilidad es necesario que los pronósticos de los precios, tasas, variables macroeconómicas, entre otros sean lo más precisos posibles. Con el fin de aclarar las inquietudes y requerimientos de nuestros usuarios con respecto a estos temas, SOFTWARE shop los invita para que el próximo viernes participe en el segundo debate sobre Estadística y Econometría Aplicada. En ésta versión se realizará un comparativo entre Stata e EViews para la estimación de modelos de volatilidad GARCH para pronosticar la volatilidad de una serie financieras o económica. Esta exposición será dirigida por los conferencistas Juan Barco, instructor experto en EViews y Brayan Rojas, instructor experto en Stata, quienes durante una hora explicarán las bondades y desventajas de cada uno de los productos enfocados a la modelación GARCH.

1. Diferencias entre STATA e EViews 2. Qué tipo de frecuencias de series de tiempo maneja EViews y Stata? 3. Modelación de volatilidad usando modelos GARCH 4. Modelos GARCH disponibles en cada software 5. Ejemplo usando una acción 6. Pronóstico de la volatilidad 7. Conclusiones

Juan Enrique Barco Echeverri
Economista de la Pontificia Universidad Javeriana. Candidato a Maestría en Economía de la misma Universidad. Se ha desempeñado como asistente de investigación en el Banco de la República y Fedesarrollo. Economista afiliado a FiCS (Financial Consulting Services). Experiencia en docencia en el área de Econometría básica y avanzada.

Brayan Ricardo Rojas Ormaza, Mag.
Economista, con especialización en gestión de riesgos financieros y maestría en finanzas. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria bancaria, financiera y de consultoría. Actualmente, es el Director de Riesgos Financieros en KPMG Colombia, en donde lidera procesos de implementación de gestión de riesgos, analítica de datos y machine learning en diferentes sectores e industrias para entidades públicas y privadas. Es profesor de cursos de posgrado en diferentes instituciones como la Universidad del Rosario, EAFIT y el Politécnico Grancolombiano. Además, hace parte del equipo de instructores del área cuantitativa de Software Shop, en donde trabaja con diferentes herramientas para el análisis estadístico y econométrico.

Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!