1. Revisión
de los nueve avances de Basilea III
2. La importancia del
stresstesting en el Riesgo de Crédito: uso del VaR condicional (CVaR) y los
valores extremos (EVT).
3. Análisis
del Riesgo Estocástico: Una clave para la aplicación de Basilea III
4. Optimización
Estocástica para una cartera
5. El
uso de la suite de productos ROV en la implementación y cumplimiento de las
normas de Basilea