En esta presentación se mostrará cómo elaborar pronósticos a través de métodos de suavizamiento y modelos ARIMA para modelos con una variable dependiente única.

Profesionales en Economía, Finanzas, Administración y carreras afines, y en general, a personas interesadas; en la estimación de modelos econométricos.

Brindar rutinas de ejecución en EViews para el pronóstico automático a través de métodos de suavizamiento y la estimación de modelos de la metodología Box Jenkins.

Introducción

Julián Andrés Meléndez Cardona
Acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgo - CQRM, impartido por el Dr. Johnathan Mun y otorgado por el Instituto IIPER. Economista con Especialización en Gerencia de Mercadeo de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con amplia experiencia en temas de Valor de Dinero en el Tiempo y en Análisis y Planeación Financiera de entidades en los sectores Financiero y Real. En el campo académico trabajó como docente en temas de Econometría y Finanzas en la Universidad Externado de Colombia y en la Fundación Universitaria Los Libertadores. Actualmente se desempeña como Gerente de Producto del Portafolio Cuantitativo de SOFTWARE shop para Latinoamérica.

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