La presentación se apoya con un ejemplo práctico en el cual se pondrán en evidencia las herramientas presentes en el Software Risk Simulator en procesos de Simulación de Montecarlo.

Este taller está dirigido a profesionales y estudiantes del área financiera, interesados en la gestión del riesgo financiero.

Se analizará el procedimiento para el Cálculo del VaR y CVaR por simulación de Montecarlo para un conjunto de activos, teniendo en cuenta la presencia de correlación entre los activos que componen un portafolio especificado.

Paola Andrea García Espinosa
Magister en Gestión y Evaluación de proyectos de Inversión, acreditada con la Certificación en Quantitative Risk Management (CQRM), otorgado por el Instituto IIPER. Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales con énfasis en finanzas corporativas de la Universidad Externado de Colombia. Experiencia profesional de 6 años en compañías multinacionales del sector servicios. Con conocimientos sólidos en áreas de valoración de empresas, banca de inversión, análisis financiero, planeación financiera, estructuración, evaluación y seguimiento de proyectos, dirección estratégica, finanzas corporativas, gestión de proyectos, proyecciones financieras, análisis y modelación financiera, optimización estocástica y riesgo en proyectos (Análisis Montecarlo). Manejo de herramientas tecnológicas tales como Risk Simulator, dominio avanzado de Excel, PEAT (Project Economics Analysis Tool) y Real Options Valuation.

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