1. Workfile y Manejo de Datos:Creación de Workfiles
Importación / Exportación de Datos
Lectura de Datos de EViews con otras Aplicaciones
Importación de Archivos ASCII
Cambio de Tamaño de un Workfile
2. Teoría Económica de los Modelos de Series de Tiempo:
Estacionariedad y Conceptos Previos
Componentes de una Serie de Tiempo
Descomposición de una Serie de Tiempo (Uso de Filtros)
Metodología de Modelación de Holt- Winters
3. Manejo y Análisis de Series de Tiempo:
Modelos Univariantes: AR, MA, ARMA
Análisis de las Funciones de Autocorrelación Simple y Parcial
Estacionalidad
Modelos Integrados
Raíces Unitarias
4. Modelos ARIMA y VAR - VEC, Causalidad:
Metodología de Box Jenkins
Casos Aplicativos de Modelos ARIMA en Economía y Finanzas
Modelos Multivariantes: VAR (Causalidad de Granger, Impulso Respuesta y Descomposición de Varianza)
¿Qué es la Cointegración?
Metodologías de Cointegración (Engel-Granger y Johansen)
Vector de Corrección de Errores
5. Modelos de Heteroscedasticidad Condicional:
Modelos ARCH
Modelos GARCH
Aplicaciones Financieras