Modelo Logit
Por medio de un ejemplo práctico se mostrará la importancia de la medición del riesgo de crédito y cómo se puede calcular la probabilidad de default de un grupo de clientes de una institución financiera.
Ajustes de Distribución
Calcular la probabilidad de incumplimiento de las diferentes carteras de clientes.
Cálculo de Perdida Esperada
El cálculo de la pérdida esperada para una cartera de clientes utilizando simulaciones de Montecarlo con el apoyo del software Risk Simulator.