Simulación de Montecarlo con Risk Simulator:1.Análisis de Simulación de Montecarlo
2.Correlacionar y Truncar Distribuciones
3.Alternar Parámetros y Simulaciones Multidimensionales
4.Ajuste de Distribuciones
Optimización con Risk Simulator:
1.Optimización Continua
2.Optimización Discreta
3.Optimización Estocástica
Pronósticos con Risk Simulator:
1.Pronósticos de Series de Tiempo
2.Análisis de Regresión Multivariado
3.Box Jenkins ARIMA
4.Procesos Estocásticos
Árboles de Decisión con Risk Simulator:
1.¿Cómo construir un Árbol de Decisión?
2.Diseño del Árbol de Decisión
3.Introduciendo Incertidumbre a un Árbol de Decisión
4.Tomando Decisiones usando Árboles de Decisión
Gestión de Riesgo de Mercado:
1. Metodología de Duración, Duración modificada y Sensibilidad
2. Riesgo de Convexidad
3. Cálculo del VaR.
4. Metodologías para la Medición del VaR: Delta Normal, Simulación Histórica, Montecarlo
5. Modelo de Optimización de Portafolio de Acciones.
6. Simulación de Brechas de Liquidez, Tasa de Interés.
Gestión de Riesgo de Crédito:
1. Modelo de Scoring a. Modelo Logit
2. Cálculo de Probabilidades de Default
3. Pérdidas Esperadas, Pérdidas Inesperadas
4. Cálculo del Credit-VaR
5. Matrices de Transición
Gestión de Riesgo Operacional:
1. Modelo de Severidad de Pérdidas
2. Modelo de Frecuencia de Pérdidas
3. Evaluación de Controles
4. Modelación de la BD de Pérdidas
5. Cálculo del Operational VaR