La presentación abordará una introducción de lo que se presentará en la Convención Latinoamericana de Métodos Cuantitativos y Gestión de Riesgo desarrollando un caso de aplicación de Opciones Reales en el sector petrolero, utilizando la metodología y caso de análisis del trabajo doctoral del Dr. Hernán Contreras Andreoli (UCAB-Caracas, Venezuela); tomando el proceso de licitación llevado a cabo por Petróleos de Venezuela en al año 94, llamado de Exploración a Riesgo, en un área de 8 bloques previamente definidos.
Las áreas a licitar bajo esta modalidad correspondían al desarrollo de nuevas fronteras sobre las cuales, en la mayoría de los casos, había muy poca información proveniente de estudios y sísmicas.
Los aspectos teóricos y técnicos abarcarán:
-Conceptos y fundamentos de las Opciones Reales y sus tipos.
-Breve conceptos sobre enrejados binomiales y metodologías de Valoración.
-Marco General metodológico para la valoración de decisiones de Alto Riesgo bajo la perspectiva del caso analizado.
-Breves marco conceptual para la valoración de opciones con más de una incertidumbre. Una aproximación al Análisis Cuatrinomial.
-El software SLS Option como herramienta para la valoración de Opciones Reales.