Este taller está dirigido a personas interesadas en temas de control de riesgo y modelación que deseen cubrir el marco teórico del área sin exponerse de una manera extensa a los detalles de complicados modelos matemáticos pero obteniendo avanzados resultados en términos estadísticos y financieros.

Profesionales y consultores preferiblemente con conocimientos básicos en Riesgo y/o que quieran desempeñarse como analistas, modeladores, estudiantes, docentes y/o profesionales en áreas de estadística, economía, contaduría, riesgo,
finanzas y demás relacionados con el tema.

• Llevar al asistente por las principales metodologías teóricas desde un enfoque práctico, para que pueda tener una contextualización en la administración deriesgos financieros, especialmente la de riesgos operativos.
• Comunicar los conceptos de riesgos financieros y la importancia de contarcon una herramienta informática como elemento que permita optimizar las decisiones.
• Desarrollar habilidades en el manejo de Risk Simulator como herramienta en laadministración y evaluación de riesgos financieros y la toma de decisiones.
• Repasar algunos conceptos básicos de la modelación econométrica para realizarestimaciones de probabilidad
• Explicar las rutinas de estimación y mostrar la interpretación de resultadosobtenidos con el fin de tener insumos para la toma de decisiones.

Temario

Tema 01: Conceptos clave
Fundamentos estadísticos para el manejo de Modelos de riesgo

• Estadística descriptiva.
• Probabilidad y variables aleatorias.T
• Teorema central del límite (Conceptos básicos)
• ¿Qué es la Simulación Montecarlo? (Ej. VPN en MS Excel)
• Aproximaciones para manejar incertidumbre
• Estimación de punto único
• Análisis de escenarios
• Análisis de situaciones “Y si”
• Aproximación de simulación
  

Tema 02: Introducción a Risk Simulator
Simulación de Montecarlo

• Análisis de Simulación de Montecarlo
• Correlacionar y truncar la distribución
• Alternar Parámetros y simulaciones multidimensionales
• Ajuste de distribuciones
  

Tema 03: Gestión del Riesgo Operacional
Metodologías de Medición

• Método del Indicador Básico (BIA)
• Método Estándar (SA)
• Métodos de Medición Avanzada (AMA)
• Análisis de Montecarlo en los AMA
• Modelo de Severidad de Pérdidas
• Criterios de cuantificación de la severidad de Pérdidas
• Modelo de Frecuencia de Pérdidas
• Criterios de cuantificación de la frecuencia de Pérdidas
• Cálculo del Operational VaR

William Zuluaga Muñoz
Acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgo - CQRM, impartido por el Dr. Johnathan Mun y otorgado por el Instituto IIPER. Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, con Especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad EAN. Candidato a Magister en Creación y Dirección de Empresas de la Universidad EAN - Universidad Antonio de Nebrija (España). Green Belt Lean Six Sigma Certificado por Schneider Electric y la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Experiencia en el Sector Real en el diseño y ejecución de programas de gestión de riesgo financiero para proveedores en colaboración con la firma COFACE. Líder de 4 Proyectos Lean-Six Sigma orientados a la disminución del riesgo en suministro y mejora del desempeño de proveedores. (Disminución de no conformidades: -76%. Mejora en nivel de servicio: +2%). Experiencia en el Sector Financiero como líder negociador en la gestión de compras y líder de procesos en la ejecución de los proyectos estratégicos de tecnología E-Banking y Cambio de CORE de Tarjetas de Crédito Consultor Empresarial certificado por la Cámara de Comercio de Bogota, con Énfasis en Áreas de Gestión de Compras - Aprovisionamiento y Gestión de Riesgo para Sector Real y Financiero. Conferencista de la Facultad de Ciencias Económicas de Universidad Nacional en Misión del Programa de Educación Continuada organizaciones del sector Oil & Gas y Publico. Investigador y Docente de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables en el Politécnico GranColombiano y Universidad EAN.

Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!

El taller se desarrollará con una metodología teórica, práctica e interactiva. El análisis grupal de casos prácticos permitirá desarrollar los conceptos y técnicas presentadas. Los participantes identificarán las oportunidades de mejora para
aplicarlas en su organización. La participación y discusión de los casos y la evaluación de experiencias en diferentes áreas, ayudarán a reconocer la importancia de los procesos en las organizaciones.

Así mismo, el taller está diseñado para repasar la parte conceptual y aplicativa de los modelos de probabilidad para la medición de riesgos financieros. La herramienta informática que utilizaremos será Stata, uno de los paquetes estadísticos más
potentes, confiables y de fácil uso que existen en el mercado. A lo largo del taller, se hará un breve recurrido por la interfaz del programa (acercamiento), se realizarán ejemplos y ejercicios, y en todo momento habrá espacio para preguntas
y participación activa.