Entrenamiento Online: Aspectos Conceptuales y Aplicaciones de Datos Panel en Stata
Dirigido a:
Analistas, directores, docentes, investigadores, profesionales y demás personas que por su labor requieran de conceptos y herramientas para la modelación econométrica de datos panel.
Objetivo:
Realizar un recorrido a través de los conceptos econométricos relevantes para la comprensión de las técnicas de modelación de datos panel.
Revisar las rutinas e interpretación de estadísticos y tablas obtenidas en Stata.
Temario:
Manejo de bases de datos: Preparación de datos panel
Descripción de datos
Cambio de forma de datos (reshape)
Combinación de datos: posibles problemas (append/merge)
Análisis de datos e integridad de la información
Fundamentos para la estimación y análisis de datos panel
Paradoja de Simpson
Valor esperado de los estimadores de MCO: Inclusión de variables irrelevantes y sesgo de variables omitidas.
Supuestos del modelo de lineal clásico
Modelo de mínimos cuadrados con variable dicotómica
Uso de variables proxy para regresoras no observadas
Modelos con pendientes aleatorias
Propiedades de MCO bajo error de medición
Datos faltantes, muestras no aleatorias y observaciones atípicas
Estimación y análisis de datos panel: variable dependiente en niveles
Modelación omitiendo la estructura de panel - Combinación de cortes transversales (pooled data): Estimador de diferencias en diferencias (diff-in-diff estimator) y efecto promedio del tratamiento (average treatment effect). - Supuestos para estimaciones combinadas de MCO
Modelación de la estructura de panel - Modelo de efectos fijos (FE) - Supuestos para estimaciones de FE - Modelo de efectos aleatorios (RE) - Supuestos para RE - Relación entre MCO agrupados, efectos fijos y efectos aleatorios: cuándo aplicar (o escoger) alguno de los métodos - Prueba para las diferencias entre el modelos de efectos fijos y efectos aleatorios
Estimación y análisis de datos panel: variable dependiente en diferencias
Modelo de primeras diferencias (FD)
Supuestos para estimaciones de FD
Selección entre modelo de efectos aleatorios (FE) y modelo de primeras diferencias (FD)
Instructores:
Julián Andrés Meléndez Cardona
Acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgo - CQRM, impartido por el Dr. Johnathan Mun y otorgado por el Instituto IIPER.
Economista con Especialización en Gerencia de Mercadeo de la Universidad Externado de Colombia.
Cuenta con amplia experiencia en temas de Valor de Dinero en el Tiempo y en Análisis y Planeación Financiera de entidades en los sectores Financiero y Real.
En el campo académico trabajó como docente en temas de Econometría y Finanzas en la Universidad Externado de Colombia y en la Fundación Universitaria Los Libertadores.
Actualmente se desempeña como Gerente de Producto del Portafolio Cuantitativo de SOFTWARE shop para Latinoamérica.
Tarifas:
Mayores informes de inscripción y costos: LISSA MURCIA Asistente de Entrenamientos Entrenamientos@SOFTWARE-shop.com Ext. 120 - 220 Según país.
A través de la revisión de las bases de datos, la exposición de los supuestos para cada método de estimación y la identificación de los posibles problemas a los que se enfrenta el investigador en el momento de la modelación, seguiremos ejemplos que nos permitan justificar por qué muchas veces es necesario trascender desde modelos sencillos de cortes transversales hasta la utilización de modelos más complejos como los de datos panel.
Información General:
Duración:
16 horas
Fecha Inicio:
Mar. 02 de Dic de 2014
Horarios:
Martes y Jueves de 4:00 pm a 7:00 pm Sábado: 9:00 am a 1:00 pm
Hora de inicio por país: San José de Costa Rica 3:00 p.m México 3:00 pm Bogotá 4:00 pm Lima 4:00 p.m. Quito 4:00 p.m. Bolivia 5:00 p.m. Santiago de Chile 6:00 p.m. Buenos Aires 6:00 p.m.