I. El
concepto de Riesgo: ¿qué es y por qué nos interesa conocerlo?
Palabras clave: Incertidumbre, riesgo, aversión,
gestión, exposición, identificación, evaluación, matriz de riesgo, selección,
curva de indiferencia, protección, aseguramiento, diversificación,
implementación.
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Definición de riesgo
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El riesgo y las decisiones estratégicas
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Procedimiento general para la gestión del riesgo
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Transferencia del riesgo
II. Conceptos
de estadística para la gestión de riesgos Palabras clave: Media, mediana, moda, cuantiles,
ponderado, acotado, rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de
variación, asimetría, apuntalamiento, z-score, Chebyshev, regla empírica,
covarianza, correlación, experimento, evento, probabilidad, variable
aleatoria, hipótesis nula y alternativa, error tipo I y II, tamaño de la
prueba, p-value.
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Medidas de localización
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Medidas de variabilidad
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Medidas de distribución y ubicación relativa
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Medidas de asociación
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Introducción a la probabilidad
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Distribuciones discretas de probabilidad
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Distribuciones continuas de probabilidad
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Pruebas de hipótesis
III. Conceptos
del valor del dinero en el tiempo para la gestión de riesgos Palabras clave: Interés compuesto, fecha focal,
anualidad, gradiente, raíces, interpolación, tasa de interés de oportunidad,
CAPM.
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El concepto de interés
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Interés compuesto
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Descuento de flujos
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Valor Presente Neto (VPN)
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Tasa Interna de Retorno (TIR)
IV. Modelación
de situaciones para la toma de decisiones y la gestión de riesgos Palabras clave: Tornado, araña, perfil, supuestos,
ajustes, distribuciones, correlaciones, truncamientos, multidimensional, nivel
de precisión y de error, bootstrapping, reportes, momentos, due-diligence.
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Análisis de punto único
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Análisis de escenarios
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Análisis de sensibilidad
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Análisis de simulación (Simulaciones de Montecarlo)
V. Procesos
de optimización para la toma de decisiones y la gestión de riesgos Palabras clave: Objetivo, decisión, límites,
restricciones, corridas, estático, dinámico, estocástico.
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Optimización estática
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Optimización dinámica
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Optimización estocástica
VI. Elaboración
de pronósticos para la toma de decisiones y la gestión de riesgos Palabras clave: Tendencia, estacionalidad,
irregularidad, media móvil, suavizamiento exponencial, Holt-Winters, medidas de
precisión de pronóstico, MSE, RMSE, MAD, MAPE, Theil, autorregresivo,
integrado, autocorrelación, criterios de información, coeficiente de determinación,
estimación, parámetros, supuestos MCRL.
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Series de tiempo: componentes
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Métodos de suavizamiento
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Modelos ARIMA (Box-Jenkins)
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Modelos de regresión
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Otros modelos VII.
Opciones
Reales: una alternativa para la valoración y la gestión de riesgos Palabras clave: Trampas, evaluación, proyectos,
aplazar, expandir, abandonar, cambiar, extender, incertidumbre, riesgo neutral,
binomial.
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Qué son las opciones reales y por qué utilizarlas
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Valoración de proyectos con opciones reales
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Valoración de opciones reales interrelacionadas
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