El taller enfoca, desde una perspectiva práctica, el uso de herramientas y modelos recientes para formular prudentemente carteras de inversión óptimas y evaluar su desempeño.

Este taller está dirigido a analistas y consultores de inversiones y riesgos, reguladores, docentes y estudiantes de Economía, Finanzas y Negocios interesados en conocer los modelos y herramientas más recientes para formular carteras de inversión óptimas y evaluar su desempeño.

Conocer los fundamentos teóricos y aspectos prácticos del proceso de optimización de carteras empleando indicadores de riesgo clásicos (simétricos) y modernos (asimétricos). Comprender la importancia y mecanismos para fijar límites de posición y exposición en carteras de inversión. Entender el uso del indicador Omega(TM), la aplicación de benchmarks y la proyección Monte-Carlo en el contexto de análisis de carteras de inversión.

Optimización y análisis de riesgo de carteras de inversión

El modelo clásico de Media-Varianza (MVO)

El modelo de Valor-en-Riesgo Condicional (CVaR)

El indicador Omega(TM) de rentabilidad ajustada por riesgo

La incorporación de restricciones de posición en el análisis

Uso de carteras benchmark: restricciones de turn-over

Descomposición de riesgo mediante el Contribution VaR.Proyección de valor de carteras mediante análisis Monte-Carlo

Análisis de desempeño mediante el modelo de Brinson

Roddy Rivas-Llosa
Licenciado en Economía y Magíster en Finanzas de la Universidad del Pacífico en Perú, con estudios de Especialización en Ingeniería Financiera en la Universidad de Harvard y la designación CFA Charterholder (USA). Se ha desempeñado como docente durante más de veinte años y ha sido autor de dos libros sobre Econometría y Finanzas. Actualmente es Director del Master in Management de la Pacífico Business School y representante de las Administradoras de Fondos de Pensiones del Perú ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Adicionalmente, es socio de Innova Factoring, una empresa Fintech.

Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!