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Nuevos enfoques y modelos para la optimización y análisis de riesgo en carteras de inversión. (Herramienta utilizada: OptiFolio).

Este taller está dirigido a analistas y consultores de inversiones y riesgos, reguladores, docentes y estudiantes de Economía, Finanzas y Negocios interesados en conocer los modelos y herramientas más recientes para formular carteras de inversión óptimas y evaluar su desempeño.
Conocer los fundamentos teóricos y aspectos prácticos del proceso de optimización de carteras empleando indicadores de riesgo clásicos (simétricos) y modernos (asimétricos). Comprender la importancia y mecanismos para fijar límites de posición y exposición en carteras de inversión. Entender el uso del indicador Omega(TM), la aplicación de benchmarks y la proyección Monte-Carlo en el contexto de análisis de carteras de inversión.

Optimización y análisis de riesgo de carteras de inversión

El modelo clásico de Media-Varianza (MVO)

El modelo de Valor-en-Riesgo Condicional (CVaR)

El indicador Omega(TM) de rentabilidad ajustada por riesgo

La incorporación de restricciones de posición en el análisis

Uso de carteras benchmark: restricciones de turn-over

Descomposición de riesgo mediante el Contribution VaR.Proyección de valor de carteras mediante análisis Monte-Carlo

Análisis de desempeño mediante el modelo de Brinson

Roddy Rivas-Llosa, M.,CFA
Licenciado en Economía y Magíster en Finanzas por la Universidad del Pacífico en Perú, con estudios de Especialización en Ingeniería Financiera en la Universidad de Harvard y cuenta con la designación CFA Charterholder (USA). En el plano académico, ha tenido a su cargo diversas cátedras en materia de Economía, Finanzas y Riesgos durante los últimos quince años, autor de dos libros sobre Econometría y Finanzas, en la actualidad, además de estar a cargo de la dirección de Risko Risk Management, es representante adhonorem de las Administradoras de Fondos de Pensiones del sistema peruano ante el comité de precios de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, catedrático y miembro del Comité Consultivo de la Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico.

Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!.

Descripción:

El taller enfoca, desde una perspectiva práctica, el uso de herramientas y modelos recientes para formular prudentemente carteras de inversión óptimas y evaluar su desempeño.

Información General:

Duración:
Una hora
Fecha Inicio:
Jue. 05 de Feb de 2015
Horarios:
San José de Costa Rica 10:00 a.m
México D.F. 10:00 a.m 
Bogotá 11:00 a.m 
Quito 11:00 a.m 
Lima 11:00 a.m
Caracas 11:30 a.m 
Bolivia 12:00 m 
Buenos Aires 1:00 p.m 
Santiago 1:00 p.m

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