Directores, profesionales, docentes e investigadores que en sus labores requieran de la utilización de métodos estadísticos econométricos para el proceso de modelación de Datos.
Objetivo:
Desarrollar habilidades en Stata para la ejecución y análisis de información mediante la aplicación de modelos econométricos.
Temario:
Manejo de la Interfaz y Bases de Datos:
Sintaxis de los Comandos
Creación, Transformación, Eliminación de Variables y Observaciones
Filtros
Combinar Bases de Datos
Labels (Variables y Observaciones)
Tablas (Frecuencias, Cruzadas)Correlación
Regresión Simple y Múltiple:
Pruebas sobre Coeficientes y el Modelo
Elasticidades
Cálculo de Residuales y Predicciones
Evaluación de Supuestos
Normalidad
Heteroscedasticidad
Multicolinealidad
Modelos de Selección Discreta (Logit - Probit):
¿Qué es un Modelo Logit, Probit?
Pruebas de Bondad de Ajuste
Cálculo de Participación Marginal
Cálculo de Probabilidades
Curva COR
Análisis de Sensibilidad y Especificidad
Modelos de Series de Tiempo:
Componentes y Descomposición de una Serie de Tiempo.
Métodos de Suavizamiento.
Estacionariedad.
Metodología Holt-Winters
Metodología Box Jenkins (ARIMA)
Modelos de Vectores Autoregresivos y Conintegración:
Modelos VAR.
Estimación VAR.
Función Impulso Respuesta.
Descomposición de Varianza.
Metodología de Cointegración.
Vector de corrección de Errores.
Instructores:
Fernando Jáuregui Puertas
Acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgos CRM, impartida con el Dr. Jonathan Mun.
Profesional en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. Executive Master in Financial Analysis en la Universidad Carlos III de Madrid (España).
Adicionalmente, cuenta con especialización en Gestión de Riesgos Financieros en BURSEN (Centro de Estudios Bursátiles de la Bolsa de Valores de Lima) y en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública en la Universidad ESAN.
Actualmente es docente de la Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico (Perú) e instructor de SOFTWARE shop para LATAM.
Tiene experiencia en el sector público como Analista de Proyectos de Inversión y en el Sector Bancario como Analista de Estudios Económicos.
Anteriormente se desempeñó como docente de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería (Perú), en las asignaturas de Econometría II y Análisis de Series Temporales.
Tarifas:
Mayores inscripciones de inscripciones y costos:
Entrenamientos
SOFTWARE shop
Tel. 51- 1- 706 8197 Ext. 120
Descripción:
Este entrenamiento se basa en el repaso conceptual de las técnicas de modelación econométrica y la consolidación a través de aplicaciones reales usando el software Stata.