Entrenamiento Especializado

Entrenamiento Especializado en el Uso de Risk Simulator como Herramienta para la Toma de Decisiones

Dirigido a profesionales de diferentes áreas del conocimiento, a profesores y a estudiantes, interesados en el manejo del software Risk Simulator para la Toma de Decisiones.
-Enseñar al participante el manejo del software de manera intuitiva y práctica. 
-Introducir al participante en técnicas de simulación por múltiples escenarios. 
-Analizar e interpretar resultados estadísticos de manera gráfica y numérica. 
-Mostrar al participante la importancia de la Gestión de Riesgos en presencia de incertidumbre. 
-Entender la simulación de Monte Carlo como metodología para la modelación de incertidumbre en las decisiones de inversión.
1. Conceptos básicos de estadística para la toma de decisiones 
- Estadística Descriptiva Medidas de localización
Medidas de variabilidad
Medidas de forma de distribución y ubicación relativa.
Medidas de asociación 

- Probabilidad y Variables Aleatorias 
- Teorema Central del Límite (Conceptos Básicos)     
- ¿Qué es la Simulación de Montecarlo? (Ej VPN en MS Excel) 

2. Selección del tamaño de muestra óptimo 
- Tamaño de muestra óptimo 
Determinantes del tamaño de muestra. 
- Selección de muestras aleatorias (Coordinado Negativo) 
 
3. Introducción al Software 
- ¿Qué es Risk Simulator? 
- Aplicaciones Generales 
Herramientas analísticas 
Pronóstico
Simulación 
Optimización 
Árboles de decisión 
-Manejo de los menús 

4. Simulación de Monte Carlo 
- Simulación de Monte Carlo e Hipercubo Latino 
- Variables de entrada y pronóstico 
- Edición de variables 
- Ajuste de Distribución Automático y pruebas de Bondad de Ajuste 
Variables continuas 
Variables discretas 

- Preferencias de la simulación y nivel de precisión 
- Ejecución del modelo 
- Análisis de las estadísticas de simulación 
- Análisis Tornado, Araña y de Sensibilidad 
- Sobreposición de variables 
- Correlación de supuestos 
- Generación de reportes
- Extracción de resultados
- Importación de Resultados

**Ejemplo de Simulación de Ventas, Ajuste de Distribución de Producción, Ingresos, Compras, Precios, Commodities. 

5. Introducción al Riesgo 
a.     Tipos de Riesgo 
b.     Importancia del análisis de variables 
c.     Gestión del Riesgo 
 
6. Riesgo de Crédito con Risk Simulator 
a.      Análisis de modelos LOGIT 
b.      Cálculo de probabilidades de default 
c.      Pérdidas Esperadas 

7. Riesgo de Mercado con Risk Simulator 
a.     Value at Risk (VaR) 
b.     Metodologías de medición del VaR. 
c.     Utilización de la simulación de Montecarlo en el cálculo del VaR 
d.     Backtesting 
 
8. Riesgo operativo 
 
a.     Cálculo de pérdidas esperadas por MMA. 
 
9. Optimización  
a.     Optimización de Portafolios usando Risk Simulator 
b.     Optimización estática, dinámica y estocástica 
c.     Ejercicios de optimización 

10. Pronóstico 
a.     Introducción a la Econometría 
b.     ¿Qué es Regresión? 
c.     Modelo CAPM 
d.     ¿Qué son los Modelos de Series de Tiempo? 
e.     Modelos Básicos de Pronóstico (Promedio Móvil Simple, Doble, Suavizamiento Exponencial, Holt Winters Estacionales) 
f.      Pronóstico Spline Cúbico 
g.     Modelos ARIMA. 

Casos aplicados: 
Selección de muestras aleatorias (Media y proporciones) 
Optimización de portafolios de inversión: proyectos y acciones 
Riesgo de Mercado: Bonos y renta variable 
Riesgo de crédito: Modelos de scoring de crédito (Modelos Logit y Probit) 
Riesgo operativo
Miguel Ángel Bello Bernal
Gerente del Portafolio de Riesgo de Software Shop para Latinoamérica. Se ha desempeñado como profesor de Estadística, Toma de Decisiones y Econometría Financiera en Especializaciones y Maestrías en diferentes universidades de Colombia. Economista de la Universidad de la Salle, cuenta con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España, acreditado con la Certificación en Gestión de Riesgos Cuantitativos (CQRM) otorgada por el Instituto IIPER (International Institute of Professional Education and Research)

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Argentina: +54-(11) 5077-9516
Chile: +56-(2) 899-0455
Colombia: +57-(1) 619 4000
México: +52-(555) 351 1755
Perú: +51-(1) 706 8197
USA: +1-(425) 651 4090
Venezuela: +58-(212) 335 0588




Descripción:

En este entrenamiento se abordará desde un enfoque sencillo y práctico las diferentes maneras para tomar decisiones, utilizando Simulación de Monte Carlo, Optimización y el Pronósticos.

Información General:

Duración:
19 horas
Fecha Inicio:
Lun. 14 de Dic de 2015
Horarios:
Fechas: 
Diciembre 14, 15, 16, 17 y 18 de 2015

Intensidad horaria: Lunes a Viernes - Sesiones de 3 horas y 15 minutos

Hora de inicio por país
San José de Costa Rica 3:00 p.m
México 3:00 pm
Bogotá 4:00 pm
Lima 4:00 p.m.
Quito 4:00 p.m.
Bolivia 5:00 p.m.
Santiago de Chile 6:00 p.m
Buenos Aires 6:00 p.m.

Herramientas de apoyo:

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