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Modelos Multifactoriales para la Valoración de Activos de Renta Variable.

Descripción:

La presentación se fundamenta en el interés de identificar fuentes de riesgo diferentes a las de mercado, que permitan explicar los retornos de las acciones más importantes dentro del mercado de capitales colombiano, cuyas estimaciones principalmente han sido orientados por la teoría media-varianza planteada por Markowitz (1959), en las que se aplican modelos de un solo factor (riesgo de mercado) como incidente principal en la volatilidad de los activos.

Información General:

Duración:
1 hora
Fecha Inicio:
Vie. 26 de Jun de 2015
Horarios:
San José de Costa Rica 10:00 a.m 
México D.F. 11:00 a.m 
Bogotá 11:00 a.m 
Quito 11:00 a.m 
Lima 11:00 a.m 
Caracas 11:30 a.m 
Bolivia 12:00 m 
Buenos Aires 1:00 p.m 
Santiago 1:00 p.m

Dirigido a:

Objetivo:

Los resultados de investigación que se presentan tiene el objetivo de evaluar los potenciales factores de riesgo con influencia en los retornos de los activos en el mercado accionario colombiano bajo el desarrollo del modelo de tres factores de Fama & French, el cual postula que el retorno esperado de las carteras es explicado por la sensibilidad de factores como el mercado, un factor tamaño y la relación ratio libro/bolsa. 

El desarrollo de la investigación se lleva a cabo través de un tipo de metodología cuantitativa no experimental de corte transversal, tomando los activos de renta variable de la canasta Colcap en los periodos 2009-2012. Con la investigación se llega a la principal conclusión de que el factor mercado y tamaño que se representan en el modelo de Fama & French son los más representativos en la estimación de los retornos de los activos que conforman la canasta.

Temario:


  • Caracterización de la renta variable en Colombia.
  • Construcción de portafolios de renta variable a partir de los criterios de tamaño y ratio libro/bolsa.
  • Gestión de riesgos
  • Métodos estadísticos para la estimación de factores con influencia en la rentabilidad de los activos de renta variable en Colombia.

Instructores:

Diana Milena Carmona Muñoz
Acreditada con la Certificación Internacional en Administración de Riesgos CQRM, impartido por el Dr. Johnathan Mun. Estudiante de Doctorado en Finanzas y Economía Cuantitativa, Universidad del País Vasco UPV/EHU Bilbao - España. Magister en Finanzas de la Universidad Externado de Colombia, con Especialización en Finanzas y Mercados de Capitales de la Universidad de la Sabana y Economista de la Universidad de la Salle. Actualmente es Directora del Pregrado en Finanzas y Comercio Internacional, Especialización en Gerencia Financiera de la Universidad de La Salle.

Tarifas:

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