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Los resultados de investigación que se presentan tiene el objetivo de evaluar los potenciales factores de riesgo con influencia en los retornos de los activos en el mercado accionario colombiano bajo el desarrollo del modelo de tres factores de Fama & French, el cual postula que el retorno esperado de las carteras es explicado por la sensibilidad de factores como el mercado, un factor tamaño y la relación ratio libro/bolsa.
El desarrollo de la investigación se lleva a cabo través de un tipo de metodología cuantitativa no experimental de corte transversal, tomando los activos de renta variable de la canasta Colcap en los periodos 2009-2012. Con la investigación se llega a la principal conclusión de que el factor mercado y tamaño que se representan en el modelo de Fama & French son los más representativos en la estimación de los retornos de los activos que conforman la canasta.
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