El taller virtual tiene como propósito estimar dos metodologías de medición de riesgo de mercado (Simulación histórica y simulación Monte Carlo) a partir de Risk Simulator, para luego desarrollar una prueba que determine la validez de las metodologías y su contribución para encontrar la pérdida esperada que debe minimizar una institución financiera.

El evento está dirigido a estudiantes y profesionales que deseen utilizar la prueba de Kupiec para verificar la validez del modelo de riesgo de mercado desarrollado a través del software Risk Simulator.

Desarrollar dos tipos de metodologías para estimar el valor en riesgo de un activo de renta variable a partir del software Risk Simulator. Estimar la validez estadística de las metodologías desarrolladas para la medición de riesgo de mercado.

Prueba de Kupiec 

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle de Colombia, con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid - España y Certificación Internacional en Gestión Cuantitativa de Riesgo Cuantitativos (CQRM) otorgada por el Instituto IIPER (International Institute of Professional Education and Research). Instructor del Portafolio de Riesgo de Software Shop para Latinoamérica, se ha desempeñado como docente de Estadística, Toma de Decisiones y Econometría Financiera en Especialización y Maestría en diferentes universidades de Colombia.

Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!