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Verificación y Calibración de los Modelos de Riesgo de Mercado-Prueba de Kupiec

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El evento está dirigido a estudiantes y profesionales que deseen utilizar la prueba de Kupiec para verificar la validez del modelo de riesgo de mercado desarrollado a través del software Risk Simulator.
Desarrollar dos tipos de metodologías para estimar el valor en riesgo de un activo de renta variable a partir del software Risk Simulator. Estimar la validez estadística de las metodologías desarrolladas para la medición de riesgo de mercado.
Prueba de Kupiec 
  • ¿Qué es el riesgo de mercado?
  • Metodologías en la medición del riesgo de mercado. 
  • Implementación de la metodología simulación de Monte Carlo para la medición del VaR con Risk Simulator.
  • Implementación de la metodología no paramétrica para la medición del VaR
  • Cociente de fallas
  • Proporción log-Probabilística
  • Elección de la metodología para la medición de riesgo de mercado.
Miguel Ángel Bello Bernal
Gerente del Portafolio de Riesgo de Software Shop para Latinoamérica. Se ha desempeñado como profesor de Estadística, Toma de Decisiones y Econometría Financiera en Especializaciones y Maestrías en diferentes universidades de Colombia. Economista de la Universidad de la Salle, cuenta con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España, acreditado con la Certificación en Gestión de Riesgos Cuantitativos (CQRM) otorgada por el Instituto IIPER (International Institute of Professional Education and Research)

Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!.

Descripción:

El taller virtual tiene como propósito estimar dos metodologías de medición de riesgo de mercado (Simulación histórica y simulación Monte Carlo) a partir de Risk Simulator, para luego desarrollar una prueba que determine la validez de las metodologías y su contribución para encontrar la pérdida esperada que debe minimizar una institución financiera.

Información General:

Duración:
1 Hora
Fecha Inicio:
Vie. 27 de Nov de 2015
Horarios:
San José de Costa Rica 10:00 a.m
México D.F. 10:00 a.m
Bogotá 11:00 a.m
Quito 11:00 a.m
Lima 11:00 a.m
Caracas 11:30 a.m
Bolivia 12:00 m
Buenos Aires 1:00 p.m
Santiago 1:00 p.m

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