Realizar una introducción a la gestión del riesgo de mercado haciendo uso de la herramienta Risk Simulator.
Revisar las principales funcionalidades de Risk Simulator para el análisis cuantitativo de información: gestión de bases de datos, formulación, análisis descriptivo e inferencial, y automatización.
Repasar, cuando sea necesario, los aspectos conceptuales relevantes para entender la aplicación de una herramienta. (Por ejemplo: ¿cómo interpretar la tabla de resultados obtenidos en un ejercicio de regresión?
Temario:
Introducción a la gestión de riesgos
Uso de Risk Simulator para el cálculo del VaR y CVaR como indicadores de riesgo de mercado.
Presentación de los diferentes módulos del software.
Ejercicio práctico.
Interpretación de los resultados.
Instructores:
Andrés Raúl Cruz Hernández
Instructor del portafolio cuantitativo en Software Shop, profesional en Finanzas y Comercio Internacional, Acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgos Cuantitativos CQRM, otorgada por el Instituto IIPER. Actualmente adelanta estudios de Doctorado en Administración en la Universidad de los Andes en Colombia.
Cuenta con experiencia en activos de renta variable y gestión de riesgos así como amplio conocimiento en temas relacionados con el análisis estadístico económico y financiero del mercado real y bursatil así como en valoración de activos y portafolios de inversión con apoyo de herramientas especializadas como Risk Simulator, Optifolio y Stata.
Tarifas:
Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!