Profesionales, investigadores, docentes, estudiantes y en general a todas las personas que estén interesadas en aprender el fundamental de los mínimos cuadrados ordinarios y la modelación econométrica.

Introducir el concepto de regresión lineal múltiple Estimar los parámetros del modelo de RLS a través de herramientas informáticas Interpretar las salidas y tablas de resultados de los programas

• Estimación de parámetros y validación
• Condiciones Ceteris-paribus
• Propiedades MELI de los estimadores
• Término no observable (perturbación aleatoria)
• Especificación del modelo
• Validación de los supuestos del error

Julián Andrés Meléndez Cardona
Acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgo - CQRM, impartido por el Dr. Johnathan Mun y otorgado por el Instituto IIPER. Economista con Especialización en Gerencia de Mercadeo de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con amplia experiencia en temas de Valor de Dinero en el Tiempo y en Análisis y Planeación Financiera de entidades en los sectores Financiero y Real. En el campo académico trabajó como docente en temas de Econometría y Finanzas en la Universidad Externado de Colombia y en la Fundación Universitaria Los Libertadores. Actualmente se desempeña como Gerente de Producto del Portafolio Cuantitativo de SOFTWARE shop para Latinoamérica.

Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!

"Modelos de Regresión Lineal Múltiple" es la continuación inmediata al tema de regresión lineal simple. Como comentábamos, la regresión lineal es la herramienta fundamental de la econometría y la esencia misma de los modelos relacionales. En este curso corto compuesto por dos sesiones aprenderemos su estimación asistida por computadora y la interpretación de resultados tanto a la luz de la teórica como de la práctica.