La sesión mostrará los modelos fundamentales para la proyección de series de tiempo, mostrará una muy breve descripción teórica y la aplicación de los mismos mediante el análisis de descomposición de series de tiempo. Esta sesión permitirá la elección efectiva y rápida del modelo a estimar y como llevarlo a la práctica con Excel en primera instancia para luego pasar a un paquete econométrico como EViews 9.

Esta sesión está dirigida a profesionales, docentes y estudiantes interesados en temas de pronóstico de variables financieras y económicas que deseen obtener resultados avanzados en términos estadísticos y financieros a fin de garantizar confiabilidad desde el punto de vista de las estimaciones.

Llevar a los participantes por las principales metodologías de descomposición de series de tiempo que existen para pronosticar series económicas y financieras.

Componentes de una Serie de Tiempo

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle y MBA de la Universidad Villanueva en España. Actualmente, está acreditado con la Certificación Internacional en Gestión de Riesgos-CQRM impartida por el Dr. Johnathan Mun. Consultor y formador especialista en Software Shop. Profesor de estadística, econometría y analitica de datos, a nivel de pregrado y posgrado en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y otras universidades de Colombia. Cuenta con 7 años de experiencia como conferencista y capacitador internacional en análisis de riesgo y métodos cuantitativos para mejorar la toma de decisiones bajo escenarios de incertidumbre.

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