Esta sesión se encargará de mostrar los métodos que existen para detectar y corregir el supuesto de varianza no constante del termino de error en una estimación lineal por mínimos cuadrados ordinarios aplicando una sencilla formulación en MS Excel para luego validar este supuesto en Stata 14.

Docentes y estudiantes que estén interesados en el manejo teórico y la formulación matemática para detectar heterocedasticidad en el modelo de regresión lineal y el problema que podría traer con la inferencia estadística de los parámetros estimados.

Examinar la validez de que las perturbaciones del error que pueden aparecer en una regresión lineal son homocedásticas.

Razones para que el término de error no sea constante

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle y MBA de la Universidad Villanueva en España. Actualmente, está acreditado con la Certificación Internacional en Gestión de Riesgos-CQRM impartida por el Dr. Johnathan Mun. Consultor y formador especialista en Software Shop. Profesor de estadística, econometría y analitica de datos, a nivel de pregrado y posgrado en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y otras universidades de Colombia. Cuenta con 7 años de experiencia como conferencista y capacitador internacional en análisis de riesgo y métodos cuantitativos para mejorar la toma de decisiones bajo escenarios de incertidumbre.

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