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Metodologías y Herramientas Informáticas para el Cálculo del Valor en Riesgo (VaR) en un Portafolio de Renta Variable según el Marco de Basilea

Profesionales en finanzas y en economía, investigadores, docentes, consultores y en general aquellas personas que estén interesadas en la administración de riesgo de mercado en un portafolio de renta variable según el marco de Basilea.
Mostrar los tres enfoques que se utilizan para calcular el Valor en Riesgo (VaR) en un portafolio de renta variable (Paramétrico, Simulación Histórica, Simulación de Monte Carlo).

Presentar temas relacionados con las conferencias que se desarrollarán en la agenda académica de la Convención Latinoamericana de Métodos Cuantitativos y Gestión de Riesgo 2016.
¿Qué es Basilea?
  • ¿Cuáles son sus pilares?
  • ¿Cuál ha sido la evolución desde Basilea I?
¿Qué es el Riesgo de Mercado?

Metodologías para el Cálculo del Valor en Riesgo (VaR)
  • ¿Qué ventajas puede ofrecer el cálculo de la volatilidad dinámica EWMA?
  • ¿Qué ventajas tiene la simulación de Monte Carlo para el cálculo del VaR y del CVaR?  
Calculo del Valor en Riesgo (VaR) con el apoyo de CMOL (ROV BASEL, CREDIT, MARKET, OPERATIONAL, LIQUIDITY RISK SOFTWARE)
Miguel Ángel Bello Bernal
Gerente del Portafolio de Riesgo de Software Shop para Latinoamérica. Se ha desempeñado como profesor de Estadística, Toma de Decisiones y Econometría Financiera en Especializaciones y Maestrías en diferentes universidades de Colombia. Economista de la Universidad de la Salle, cuenta con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España, acreditado con la Certificación en Gestión de Riesgos Cuantitativos (CQRM) otorgada por el Instituto IIPER (International Institute of Professional Education and Research)

Este y muchos eventos los creamos gratuitamente para ti, en busca de un mejor desarrollo de nuestra región!.

Descripción:

Este taller mostrará la manera en la cual se calcula el Valor en Riesgo (VaR) de manera tradicional con el apoyo de hojas de cálculo tradicionales y el poder que tiene otras herramientas para obtener los resultados de manera eficiente según el marco de Basilea.

Información General:

Duración:
1 Hora
Fecha Inicio:
Mie. 22 de Jun de 2016
Horarios:
San José de Costa Rica 10:00 a.m
México D.F. 11:00 a.m
Bogotá 11:00 a.m
Quito 11:00 a.m
Lima 11:00 a.m
Caracas 11:30 a.m
Bolivia 12:00 m
Santiago 12:00 m
Buenos Aires 1:00 p.m

Herramientas de apoyo:

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