Este taller mostrará la manera en la cual se calcula el Valor en Riesgo (VaR) de manera tradicional con el apoyo de hojas de cálculo tradicionales y el poder que tiene otras herramientas para obtener los resultados de manera eficiente según el marco de Basilea.

Profesionales en finanzas y en economía, investigadores, docentes, consultores y en general aquellas personas que estén interesadas en la administración de riesgo de mercado en un portafolio de renta variable según el marco de Basilea.

Mostrar los tres enfoques que se utilizan para calcular el Valor en Riesgo (VaR) en un portafolio de renta variable (Paramétrico, Simulación Histórica, Simulación de Monte Carlo).

¿Qué es Basilea?

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle y MBA de la Universidad Villanueva en España. Actualmente, está acreditado con la Certificación Internacional en Gestión de Riesgos-CQRM impartida por el Dr. Johnathan Mun. Consultor y formador especialista en Software Shop. Profesor de estadística, econometría y analitica de datos, a nivel de pregrado y posgrado en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y otras universidades de Colombia. Cuenta con 7 años de experiencia como conferencista y capacitador internacional en análisis de riesgo y métodos cuantitativos para mejorar la toma de decisiones bajo escenarios de incertidumbre.

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