Dirigido a:
Brindar la información necesaria para que, al finalizar el taller, los participantes puedan analizar Bases de Datos Panel, Estimar e Interpretar los resultados de Modelos Econométricos Dinámicos mediante el uso del paquete estadÃstico Stata.
Objetivo:
Directores, Analistas en los Sectores Público y Privado.
Responsables y Analistas de PolÃticas Públicas.
Docentes, Investigadores y Profesionales, que en sus labores requieran aplicar Métodos EstadÃsticos y Econométricos para el Análisis de Información.
Temario:
Manejo y Análisis de Bases de Datos
Se explicarán los principales conceptos para el manejo adecuado de las Bases de Datos, para luego pasar al Análisis y Exploración de tipo Descriptivo e Inferencial.
Importación y Exportación de Bases de Datos.
Describir una Base de Datos (Describe, Codebook, Inspect)
Crear y Transformar Variables (Formatos y Tipos de Variables)
Ordenar, Transponer, Colapsar Variables y Bases de Datos
Pegar Bases de Datos de manera Horizontal y Vertical (Merge y Append)
Recodificación de Variables
Crear Variables Dummy
Manejo de Datos Duplicados y Filtros
EstadÃsticas Descriptivas (Momentos de una Distribución de Probabilidad)
Generación de Tabulados de Variables y Tablas EstadÃsticas
Tablas Descriptivas
Tablas de Frecuencias
Tablas EstadÃsticas (Promedio, Cuenta, Desviación Estándar, etc.)
Matriz de Correlación / Covarianza y Significancia EstadÃstica
Pruebas de Hipótesis sobre la Media y la Varianza (Univariado y Bivariado).
Gráficos Básicos (Dispersión, Matricial, Torta, Caja o Bigotes, Barras)
Regresión Lineal Múltiple - Aspectos Básicos
Partiendo de que los asistentes cuentan con la base teórica, se realizarán ejercicios para la Estimación de Modelos Lineales de Regresión Múltiple, Identificación de la Violación de los Supuestos MCO y Comandos Básicos para su corrección.
Estimación de la Matriz de Correlación entre Variables y Significancia EstadÃstica
Estimación del Modelo Estándar de Regresión Lineal MCO (Regress)
Pruebas de Hipótesis sobre los Parámetros (Test)
Multicolinealidad, Heterocedasticidad y Pruebas de Normalidad
Pronóstico
Modelos Lineales con Data Panel - Aspectos Básicos
En esta sección, el trabajo se enfocará a la distinción esencial de Métodos de Estimación para Modelos de Efectos Fijos y Modelos de Efectos Aleatorios.
Introducción.
Tipos de Panel Data (Panel Corto y Panel Largo).
Conversión de la Presentación de los Datos Panel - (Wide a Long y viceversa)
Descripción de Datos, EstadÃsticas Básicas, Listado de Variables, Identificadores de Tiempo y de Panel.
Evaluación de la importancia relativa de la variación intra-grupos (within) y entre-grupos (between), para cada variable.
Probabilidad de transición de un perÃodo a otro, para cada variable (xttrans).
Modelos de Efectos Fijos (within)
Modelos Efectos Agrupados (between)
Modelos de Efectos Aleatorios.
Estimación de Efectos Fijos y Efectos Aleatorios
Modelos de Efectos Fijos y Estimación MCO con Dummies.
Estimación en Primeras Diferencias.
Consideraciones para estimar Modelos Econométricos con Panel Largo.
Estimación, Validación, Interpretación de Resultados y Predicción.
Efectos Fijos y Efectos Aleatorios ¿Cómo elegir el Método de Estimación apropiado? (Hausman).
Elaboración de Tablas con Resultados Comparativos
Modelos Lineales con Data Panel - Extensiones
Se presentarán Métodos de Estimación adicionales, tales como:
Variables Instrumentales y Modelos con Variables Dependientes Rezagadas.
En esta sección, el énfasis será puesto en la Estimación e Interpretación de Modelos Dinámicos.
Estimación de un Modelo IV con Datos Panel.
¿En qué consiste un Panel Dinámico?
Estimador Hausman-Taylor.
Estimador Arellano-Bond. - Prueba de Sargan (Sobre-Identificación) - Prueba de Arrelano-Bond (Autocorrelación)
Ejercicios de Práctica Grupal e Individual.
Instructores:
Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle, Magíster en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid-España y acreditado con la Certificación Internacional en Administración de Riesgo - CQRM, impartida por el Dr. Johnathan Mun y otorgada por el Instituto IIPER.
Actualmente, es consultor y docente en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) , además, se ha desempeñado como docente y director de tesis de maestría en diferentes universidades de la región así como expositor internacional e instructor especializado en temas de riesgo y finanzas como parte del equipo de instructores de Software Shop para Latinoamérica.
Descripción:
Se realizará una descripción aplicada del uso de la herramienta de análisis, mediante la estimación e interpretación de resultados, en casos de Modelos Econométricos Lineales con Datos Panel.
Durante el Entrenamiento, los participantes resolverán casos y trabajos tanto individuales como grupales, permitiendo familiarizarse con el uso de las herramientas de análisis revisadas.
Es recomendable que los participantes cuenten con conocimientos básicos de econometrÃa y que tengan alguna experiencia previa con herramientas de análisis estadÃstico.
PolÃticas
Para conocer en detalle las condiciones y polÃticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link
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