Este tema involucra una revisión de los modelos que sirven para estimar probabilidades, para este caso la variable dependiente sólo toma dos valores (1,0). El modelo de regresión lineal deja de ser ver válido para lo cual aparecen dos modelos que se utilizan en las ciencias sociales y la medicina, el modelo logístico y el modelo normit. Dependiendo del objetivo de la investigación se utiliza una función de probabilidad particular y se estima el modelo de variable dependiente limitada, luego de la estimación de cualquier tipo de modelo de regresión se deberá pasar a la fase de diagnóstico y por último cumplir los objetivos que tiene la regresión, el pronóstico y el análisis de los coeficientes.

Docentes, investigadores y estudiantes que estén interesados en los modelos con variable dependiente limitada y en el uso de herramientas como STATA para llevar rutinas de estimación, validación y pronóstico.

Ejecutar rutinas donde la variable dependiente es de tipo cualitativo. Interpretar resultados para los modelos: lineales, logísticos y normit. Utilizar STATA como herramienta para el manejo de corte transversal que involucre variable dependiente limitada.

1. Introducción a los modelos con variable dependiente limitada
2. Limitaciones del Modelo Lineal de Probabilidad
3. Interpretación de Odds y Odds Ratio
4. Modelos Lineales de Probabilidad (MLP)
5. Modelos de Variable Dependiente Limitada (Logit-Probit)
6. Prueba Hosmer-Lemeshow
7. Tablas de Clasificación
8. Curvas de Sensibilidad y Característica Operativa del Receptor
9. Interpretación de Resultados (Signos, Odds Ratio, Efectos Marginales)
10. Pronóstico de Probabilidades

Miguel Ángel Bello Bernal, Mag.
Economista de la Universidad de la Salle de Colombia, con Maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Villanueva en Madrid - España y Certificación Internacional en Gestión Cuantitativa de Riesgo Cuantitativos (CQRM) otorgada por el Instituto IIPER (International Institute of Professional Education and Research). Instructor del Portafolio de Riesgo de Software Shop para Latinoamérica, se ha desempeñado como docente de Estadística, Toma de Decisiones y Econometría Financiera en Especialización y Maestría en diferentes universidades de Colombia.

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